PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUYW с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUYW с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUYW (Main Buywrite ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BUYW is a Derivative Income fund actively managed by Main Funds, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, BUYW returned 8.75%/yr vs 9.05%/yr for JEPI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUYW charges 1.29%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности BUYW и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Buywrite ETF (BUYW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUYW показывает доходность 3.68%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

BUYW

1 день
0.28%
1 месяц
0.92%
С начала года
3.68%
6 месяцев
4.93%
1 год
10.30%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUYW и JEPI

2026 (YTD)2025202420232022
BUYW
Main Buywrite ETF		3.68%9.08%9.82%12.80%1.46%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%0.68%

Correlation

The correlation between BUYW and JEPI is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2022 г.

0.58

The correlation between BUYW and JEPI has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUYW и JEPI

Секторы
BUYW
JEPI

Технологии

24.0%
19.1%

Коммуникационные услуги

16.9%
6.9%

Финансовые услуги

15.3%
9.8%

Энергетика

13.6%
3.5%

Здравоохранение

13.0%
14.1%

Потребительский циклический сектор

6.4%
11.7%

Промышленность

4.4%
13.8%

Потребительский защитный сектор

3.2%
9.6%

Коммунальные услуги

1.3%
6.2%

Сырьевые материалы

1.0%
1.9%

Недвижимость

1.0%
3.5%

Технологии

BUYW
24.0%
JEPI
19.1%

Коммуникационные услуги

BUYW
16.9%
JEPI
6.9%

Финансовые услуги

BUYW
15.3%
JEPI
9.8%

Энергетика

BUYW
13.6%
JEPI
3.5%

Здравоохранение

BUYW
13.0%
JEPI
14.1%

Потребительский циклический сектор

BUYW
6.4%
JEPI
11.7%

Промышленность

BUYW
4.4%
JEPI
13.8%

Потребительский защитный сектор

BUYW
3.2%
JEPI
9.6%

Коммунальные услуги

BUYW
1.3%
JEPI
6.2%

Сырьевые материалы

BUYW
1.0%
JEPI
1.9%

Недвижимость

BUYW
1.0%
JEPI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Buywrite ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с GPIQBUYW с ROCYBUYW с FTHIBUYW с BUFFBUYW с PBPBUYW с PUTWBUYW с SPY
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

BUYW vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUYW c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Buywrite ETF (BUYW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUYWJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.05

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
1.57

+1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.19

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

1.24

+2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.37

3.96

+17.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUYW vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYW на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYW и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUYWJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.05

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.02

+0.16

Просадки

Сравнение просадок BUYW и JEPI

Максимальная просадка BUYW за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYW и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUYWJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.36%

-13.71%

+4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-6.68%

+4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

-13.26%

+3.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.31%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-2.12%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

2.08%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYW и JEPI

Текущая волатильность для Main Buywrite ETF (BUYW) составляет 1.00%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что BUYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUYWJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.46%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

6.10%

-2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

7.87%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

11.06%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

10.80%

-2.33%

Сравнение комиссий BUYW и JEPI

BUYW берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYW и JEPI

Дивидендная доходность BUYW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BUYW
Main Buywrite ETF		5.89%5.89%5.93%5.95%0.50%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

BUYW and JEPI have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (1.46%) compared to BUYW (1.00%). In terms of maximum drawdown, BUYW dropped -9.36% vs JEPI's -13.71%.

On 3-year performance, JEPI leads with 9.05% vs 8.75% for BUYW. On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JEPI has performed better with a 9.05% return vs 8.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 5.89% for BUYW.

BUYW is categorized as Derivative Income, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Main Funds and JPMorgan. Their fees differ too: 1.29% for BUYW and 0.35% for JEPI.

BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUYW и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор