PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUYW с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUYW с JEPI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Buywrite ETF (BUYW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

BUYW и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUYW - это активно управляемый фонд от Main Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности BUYW и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Buywrite ETF (BUYW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUYW и JEPI

2026 (YTD)2025202420232022
BUYW
Main Buywrite ETF		-0.19%9.08%9.82%12.80%1.46%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.53%8.09%12.57%9.83%0.68%

Доходность по периодам

С начала года, BUYW показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.53%.

BUYW

1 день
-0.21%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
2.03%
1 год
8.26%
3 года*
8.33%
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.07%
1 месяц
-3.33%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.26%
1 год
7.70%
3 года*
9.62%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Buywrite ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с SPYBUYW с PBPBUYW с BUFFBUYW с FTHIBUYW с PUTWBUYW с VOOBUYW с FDVV
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий BUYW и JEPI

BUYW берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

BUYW
Main Buywrite ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

BUYW vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUYW c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Buywrite ETF (BUYW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUYWJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.58

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.92

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.15

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.79

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

3.80

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUYW vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYW на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPI равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYW и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUYWJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.58

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.04

+0.04

Корреляция

Корреляция между BUYW и JEPI составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYW и JEPI

Дивидендная доходность BUYW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.01%, что меньше доходности JEPI в 8.46%

TTM202520242023202220212020
BUYW
Main Buywrite ETF		6.01%5.89%5.93%5.95%0.50%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок BUYW и JEPI

Максимальная просадка BUYW за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYW и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

BUYWJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.36%

-13.71%

+4.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-7.37%

+1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-4.46%

+3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-2.07%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.14%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYW и JEPI

Текущая волатильность для Main Buywrite ETF (BUYW) составляет 2.60%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что BUYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BUYWJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.60%

3.86%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

6.35%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

13.24%

-2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

11.06%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.61%

10.88%

-2.27%