Сравнение BUYW с ROCY
BUYW (Main Buywrite ETF) and ROCY (JPMorgan Equity Premium Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUYW charges 1.29%/yr vs 0.35%/yr for ROCY.
Доходность
Сравнение доходности BUYW и ROCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BUYW
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 4.93%
- 1 год
- 10.30%
- 3 года*
- 8.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROCY
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BUYW и ROCY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 4.32% |
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 11.21% |
Correlation
The correlation between BUYW and ROCY is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUYW vs. ROCY — Ранг доходности на риск
BUYW
ROCY
Сравнение BUYW c ROCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Buywrite ETF (BUYW) и JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUYW | ROCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.37 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUYW | ROCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 6.11 | -4.94 |
Просадки
Сравнение просадок BUYW и ROCY
Максимальная просадка BUYW за все время составила -9.36%, что больше максимальной просадки ROCY в -3.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYW и ROCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUYW | ROCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -3.35% | -6.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.01% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -0.33% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYW и ROCY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUYW | ROCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.85% | 10.85% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 10.85% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.47% | 10.85% | -2.38% |
Сравнение комиссий BUYW и ROCY
BUYW берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии ROCY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYW и ROCY
Дивидендная доходность BUYW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что больше доходности ROCY в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.89% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BUYW and ROCY have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROCY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
BUYW has the higher dividend yield at 5.89%, compared with 1.62% for ROCY.
They also come from different issuers: Main Funds and JPMorgan. Their fees differ too: 1.29% for BUYW and 0.35% for ROCY.
Подберите оптимальное распределение для BUYW и ROCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор