Сравнение BUYW с PBP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Main Buywrite ETF (BUYW) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP).
BUYW и PBP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUYW - это активно управляемый фонд от Main Funds. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. PBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BUYW и PBP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUYW и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 0.02% | 9.08% | 9.82% | 12.80% | 1.46% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | -0.63% | 8.49% | 19.83% | 11.59% | -4.01% |
Доходность по периодам
С начала года, BUYW показывает доходность 0.02%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью -0.63%.
BUYW
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 8.81%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBP
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 5.67%
- 1 год
- 11.15%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUYW и PBP
BUYW берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии PBP в 0.29%.
Доходность на риск
BUYW vs. PBP — Ранг доходности на риск
BUYW
PBP
Сравнение BUYW c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Buywrite ETF (BUYW) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUYW | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 1.15 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | 6.53 | +0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUYW | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.33 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между BUYW и PBP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUYW и PBP
Дивидендная доходность BUYW за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что меньше доходности PBP в 11.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 6.00% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.58% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок BUYW и PBP
Максимальная просадка BUYW за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYW и PBP.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUYW | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.36% | -43.43% | +34.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.18% | -10.20% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -2.89% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -6.75% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.80% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUYW и PBP
Текущая волатильность для Main Buywrite ETF (BUYW) составляет 2.59%, в то время как у Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что BUYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUYW | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | 4.10% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.89% | 5.98% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 14.26% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 11.95% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 13.68% | -5.07% |