PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUYW с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUYW с GPIQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BUYW (Main Buywrite ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BUYW is a Derivative Income fund actively managed by Main Funds, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, BUYW returned 10.30% vs 36.75% for GPIQ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUYW charges 1.29%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности BUYW и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Main Buywrite ETF (BUYW) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUYW показывает доходность 3.68%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 17.91%.

BUYW

1 день
0.28%
1 месяц
0.92%
С начала года
3.68%
6 месяцев
4.93%
1 год
10.30%
3 года*
8.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-0.34%
1 месяц
7.05%
С начала года
17.91%
6 месяцев
17.28%
1 год
36.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUYW и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
BUYW
Main Buywrite ETF		3.68%9.08%9.82%3.23%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		17.91%19.77%23.22%15.38%

Correlation

The correlation between BUYW and GPIQ is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.58

The correlation between BUYW and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BUYW и GPIQ

Секторы
BUYW
GPIQ

Технологии

24.0%
53.8%

Коммуникационные услуги

16.9%
15.8%

Финансовые услуги

15.3%
0.2%

Энергетика

13.6%
0.6%

Здравоохранение

13.0%
4.2%

Потребительский циклический сектор

6.4%
12.3%

Промышленность

4.4%
2.9%

Потребительский защитный сектор

3.2%
7.7%

Коммунальные услуги

1.3%
1.4%

Сырьевые материалы

1.0%
1.1%

Недвижимость

1.0%
0.1%

Технологии

BUYW
24.0%
GPIQ
53.8%

Коммуникационные услуги

BUYW
16.9%
GPIQ
15.8%

Финансовые услуги

BUYW
15.3%
GPIQ
0.2%

Энергетика

BUYW
13.6%
GPIQ
0.6%

Здравоохранение

BUYW
13.0%
GPIQ
4.2%

Потребительский циклический сектор

BUYW
6.4%
GPIQ
12.3%

Промышленность

BUYW
4.4%
GPIQ
2.9%

Потребительский защитный сектор

BUYW
3.2%
GPIQ
7.7%

Коммунальные услуги

BUYW
1.3%
GPIQ
1.4%

Сырьевые материалы

BUYW
1.0%
GPIQ
1.1%

Недвижимость

BUYW
1.0%
GPIQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Main Buywrite ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с BUYW:
BUYW с JEPIBUYW с ROCYBUYW с FTHIBUYW с BUFFBUYW с PBPBUYW с PUTWBUYW с SPY
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

BUYW vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUYW
Ранг доходности на риск BUYW: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUYW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUYW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUYW: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUYW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUYW: 9191
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUYW c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Main Buywrite ETF (BUYW) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUYWGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.76

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
3.65

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.49

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.88

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.37

17.13

+4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUYW vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUYW на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUYW и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUYWGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.76

-0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.77

-0.60

Просадки

Сравнение просадок BUYW и GPIQ

Максимальная просадка BUYW за все время составила -9.36%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUYW и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUYWGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.36%

-21.06%

+11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-9.51%

+6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.52%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-2.27%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

2.15%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности BUYW и GPIQ

Текущая волатильность для Main Buywrite ETF (BUYW) составляет 1.00%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что BUYW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUYWGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

3.40%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

10.44%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.85%

13.39%

-8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.47%

17.45%

-8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.47%

17.45%

-8.98%

Сравнение комиссий BUYW и GPIQ

BUYW берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUYW и GPIQ

Дивидендная доходность BUYW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности GPIQ в 9.35%

ПозицияTTM2025202420232022
BUYW
Main Buywrite ETF		5.89%5.89%5.93%5.95%0.50%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.35%9.81%9.18%1.74%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BUYW and GPIQ have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (3.40%) compared to BUYW (1.00%). In terms of maximum drawdown, BUYW dropped -9.36% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 36.75% vs 10.30% for BUYW. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 36.75% return vs 10.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.35%, compared with 5.89% for BUYW.

BUYW is categorized as Derivative Income, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Main Funds and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.29% for BUYW and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUYW и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор