Сравнение YMAX с BAMU
YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, YMAX returned -5.35% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. YMAX charges 1.28%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности YMAX и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.36%.
YMAX
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- -1.86%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.24%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAX и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 0.58% | 6.04% | 26.90% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.36% | 3.21% | 3.94% |
Correlation
The correlation between YMAX and BAMU is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г. | -0.01 |
The correlation between YMAX and BAMU shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAX vs. BAMU — Ранг доходности на риск
YMAX
BAMU
Сравнение YMAX c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMAX | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 2.43 | -1.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 24.38 | -24.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | 96.85 | -97.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YMAX и BAMU
Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAX | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -0.36% | -25.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.13% | -0.12% | -26.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.83% | 0.00% | -10.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.47% | -0.02% | -6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.47% | 0.03% | +11.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAX и BAMU
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAX | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 0.07% | +6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.12% | 0.36% | +19.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.94% | 0.58% | +23.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 0.86% | +22.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.56% | 0.86% | +22.70% |
Сравнение комиссий YMAX и BAMU
YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAX и BAMU
Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 74.89%, что больше доходности BAMU в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 74.89% | 78.70% | 44.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YMAX and BAMU have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMAX has higher volatility (6.63%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -5.35% for YMAX. On fees, BAMU is cheaper at 1.09% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -5.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAMU is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.
YMAX has the higher dividend yield at 74.89%, compared with 3.05% for BAMU.
YMAX is categorized as Derivative Income, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: YieldMax and Brookstone. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMAX и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор