PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMU с BAMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMU с BAMV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV).

BAMU и BAMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMU - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. BAMV - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMU и BAMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMU и BAMV

2026 (YTD)202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		0.60%3.21%4.14%1.20%
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		0.50%7.66%12.03%13.82%

Доходность по периодам

С начала года, BAMU показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у BAMV с доходностью 0.50%.

BAMU

1 день
-0.00%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.39%
1 год
2.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMV

1 день
2.12%
1 месяц
-3.72%
С начала года
0.50%
6 месяцев
2.42%
1 год
5.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Brookstone Value Stock ETF

Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с PULSBAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с CUSDBAMU с BAMGBAMU с BAMA
Часто сравнивают с BAMV:
BAMV с BAMDBAMV с KLXYBAMV с BAMBBAMV с DIVZBAMV с BAMOBAMV с ABEQBAMV с BAMY

Сравнение комиссий BAMU и BAMV

BAMU берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии BAMV в 0.95%.

BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF
BAMV
Brookstone Value Stock ETF

Доходность на риск

BAMU vs. BAMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BAMV
Ранг доходности на риск BAMV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMV: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMV: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMU c BAMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и Brookstone Value Stock ETF (BAMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMUBAMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.42

0.33

+4.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.57

0.57

+7.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.12

1.08

+1.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

25.11

0.52

+24.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

89.35

2.13

+87.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMU vs. BAMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMU на текущий момент составляет 4.42, что выше коэффициента Шарпа BAMV равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMU и BAMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMUBAMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42

0.33

+4.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.11

0.99

+3.12

Корреляция

Корреляция между BAMU и BAMV составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMU и BAMV

Дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности BAMV в 1.26%

TTM202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.13%3.20%3.97%0.84%
BAMV
Brookstone Value Stock ETF		1.26%1.32%3.66%0.19%

Просадки

Сравнение просадок BAMU и BAMV

Максимальная просадка BAMU за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки BAMV в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMU и BAMV.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMUBAMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.36%

-14.56%

+14.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

-11.61%

+11.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.80%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-2.09%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

2.87%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMU и BAMV

Текущая волатильность для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) составляет 0.20%, в то время как у Brookstone Value Stock ETF (BAMV) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что BAMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMUBAMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

4.10%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

9.03%

-8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67%

16.72%

-16.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.90%

13.89%

-12.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.90%

13.89%

-12.99%