PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMU с BAMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMU с BAMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и Brookstone Opportunities ETF (BAMO).

BAMU и BAMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMU - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. BAMO - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMU и BAMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и Brookstone Opportunities ETF (BAMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMU и BAMO

2026 (YTD)202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		0.66%3.21%4.14%1.16%
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		-2.00%9.16%14.39%7.75%

Доходность по периодам

С начала года, BAMU показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у BAMO с доходностью -2.00%.

BAMU

1 день
0.06%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.40%
1 год
2.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMO

1 день
0.43%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-2.00%
6 месяцев
0.20%
1 год
9.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Brookstone Opportunities ETF

Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с PULSBAMU с BAMBBAMU с BAMVBAMU с BAMGBAMU с CUSDBAMU с BAMA
Часто сравнивают с BAMO:
BAMO с BAMBBAMO с BAMGBAMO с BAMVBAMO с BAMDBAMO с BAMABAMO с BAMYBAMO с ASET

Сравнение комиссий BAMU и BAMO

BAMU берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии BAMO в 1.30%.

BAMO
Brookstone Opportunities ETF
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Доходность на риск

BAMU vs. BAMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BAMO
Ранг доходности на риск BAMO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMO: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMU c BAMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и Brookstone Opportunities ETF (BAMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMUBAMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.44

0.92

+3.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.62

1.44

+6.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.12

1.23

+0.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

25.45

1.34

+24.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

90.59

6.48

+84.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMU vs. BAMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMU на текущий момент составляет 4.44, что выше коэффициента Шарпа BAMO равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMU и BAMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMUBAMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44

0.92

+3.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.13

1.21

+2.92

Корреляция

Корреляция между BAMU и BAMO составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMU и BAMO

Дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности BAMO в 1.57%

TTM202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.13%3.20%3.97%0.84%
BAMO
Brookstone Opportunities ETF		1.57%1.54%1.58%0.48%

Просадки

Сравнение просадок BAMU и BAMO

Максимальная просадка BAMU за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки BAMO в -12.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMU и BAMO.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMUBAMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.36%

-12.72%

+12.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

-7.59%

+7.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.56%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-1.31%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.57%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMU и BAMO

Текущая волатильность для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) составляет 0.20%, в то время как у Brookstone Opportunities ETF (BAMO) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что BAMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMUBAMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

3.05%

-2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

5.12%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67%

10.81%

-10.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.90%

9.71%

-8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.90%

9.71%

-8.81%