- Эмитент
- Brookstone
- Дата выпуска
- 26 сент. 2023 г.
- Категория
- Ultrashort Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $66M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 8K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $194.28K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции BAMU — $25.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) показал доход в 1.52% с начала года и 2.77% за последние 12 месяцев.
Brookstone Ultra-Short Bond ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.30%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BAMU по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.28%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 20.7 лет.
Исторически 100% месяцев были с положительной доходностью, а 0% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2024 г. с доходностью +0.5%, в то время как худший месяц был авг. 2026 г. с доходностью 0.0%. Самая длинная серия побед составила 36 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 0 месяцев.
В ежедневном выражении BAMU закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 12 дек. 2023 г. с доходностью +0.4%, в то время как худший день был 13 дек. 2023 г. с доходностью -0.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.24% | 0.18% | 0.18% | 0.22% | 0.22% | 0.20% | 0.24% | 0.04% | 1.52% | ||||
| 2025 | 0.32% | 0.30% | 0.24% | 0.31% | 0.12% | 0.26% | 0.28% | 0.33% | 0.22% | 0.32% | 0.25% | 0.22% | 3.21% |
| 2024 | 0.32% | 0.31% | 0.38% | 0.30% | 0.41% | 0.24% | 0.40% | 0.50% | 0.32% | 0.26% | 0.43% | 0.21% | 4.14% |
| 2023 | 0.06% | 0.36% | 0.40% | 0.38% | 1.20% |
Метрики бенчмарка
Brookstone Ultra-Short Bond ETF has an annualized alpha of 3.56%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 27, 2023.
- This ETF captured 6.70% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -13.48%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.56%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 6.70%
- Участие в снижении
- -13.48%
Комиссия
Комиссия BAMU составляет 1.09%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BAMU имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 99% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BAMU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.39 | 1.32 | +1.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 23.52 | 2.50 | +21.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 96.94 | 10.58 | +86.35 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Brookstone Ultra-Short Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.77 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.77 | $0.80 | $1.00 | $0.21 |
Дивидендный доход | 3.04% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Brookstone Ultra-Short Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.15 | $0.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.15 | $1.00 |
| 2023 | $0.03 | $0.18 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Brookstone Ultra-Short Bond ETF показал максимальную просадку в 0.36%, зарегистрированную 13 дек. 2023 г.. Полное восстановление заняло 12 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-0.36%дек. 2023 г. | 1d | 20d | 20dдек. 2023 г. - янв. 2024 г. | — |
-0.34%март 2025 г. | 1d | 2d | 3dмарт 2025 г. - март 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-0.23%авг. 2024 г. | 1d | 12d | 13dавг. 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-0.16%май 2024 г. | 1d | 6d | 6dмай 2024 г. - май 2024 г. | — |
-0.12%дек. 2023 г. | 5d | 1d | 6dдек. 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
Показатели просадок
| BAMU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.36% | -56.78% | +56.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -9.10% | +8.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -10.69% | +10.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 2.14% | -2.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BAMU
Добавьте Brookstone Ultra-Short Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BAMU