PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMU с BAMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMU с BAMA

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и Brookstone Active ETF (BAMA).

BAMU и BAMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMU - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. BAMA - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 27 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMU и BAMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и Brookstone Active ETF (BAMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMU и BAMA

2026 (YTD)202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		0.60%3.21%4.14%1.16%
BAMA
Brookstone Active ETF		-2.54%12.61%14.99%8.02%

Доходность по периодам

С начала года, BAMU показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у BAMA с доходностью -2.54%.

BAMU

1 день
-0.00%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.39%
1 год
2.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMA

1 день
2.22%
1 месяц
-4.58%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-0.48%
1 год
12.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Brookstone Active ETF

Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с PULSBAMU с BAMBBAMU с BAMVBAMU с BAMOBAMU с CUSDBAMU с BAMG
Часто сравнивают с BAMA:
BAMA с BAMYBAMA с BAMBBAMA с BAMDBAMA с BAMGBAMA с BAMVBAMA с BAMOBAMA с HIDE

Сравнение комиссий BAMU и BAMA

BAMU берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии BAMA в 1.15%.

BAMA
Brookstone Active ETF
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Доходность на риск

BAMU vs. BAMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BAMA
Ранг доходности на риск BAMA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMA: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMA: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMA: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMU c BAMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и Brookstone Active ETF (BAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMUBAMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.42

1.03

+3.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.57

1.56

+6.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.12

1.23

+0.89

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

25.11

1.64

+23.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

89.35

6.89

+82.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMU vs. BAMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMU на текущий момент составляет 4.42, что выше коэффициента Шарпа BAMA равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMU и BAMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMUBAMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42

1.03

+3.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.11

1.31

+2.80

Корреляция

Корреляция между BAMU и BAMA составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMU и BAMA

Дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности BAMA в 1.58%

TTM202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.13%3.20%3.97%0.84%
BAMA
Brookstone Active ETF		1.58%1.54%1.49%0.45%

Просадки

Сравнение просадок BAMU и BAMA

Максимальная просадка BAMU за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки BAMA в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMU и BAMA.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMUBAMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.36%

-12.27%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

-7.89%

+7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.30%

+5.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-1.29%

+1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

1.88%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMU и BAMA

Текущая волатильность для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) составляет 0.20%, в то время как у Brookstone Active ETF (BAMA) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что BAMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMUBAMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

4.68%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

7.11%

-6.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67%

12.17%

-11.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.90%

10.15%

-9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.90%

10.15%

-9.25%