PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BAMU с BAMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BAMU с BAMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB).

BAMU и BAMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BAMU - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. BAMB - это активно управляемый фонд от Brookstone. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BAMU и BAMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BAMU и BAMB

2026 (YTD)202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		0.66%3.21%4.14%1.20%
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		-0.36%6.15%3.01%2.94%

Доходность по периодам

С начала года, BAMU показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у BAMB с доходностью -0.36%.

BAMU

1 день
0.06%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.40%
1 год
2.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMB

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.12%
1 год
2.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Brookstone Intermediate Bond ETF

Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с PULSBAMU с BAMVBAMU с BAMOBAMU с BAMGBAMU с CUSDBAMU с BAMA
Часто сравнивают с BAMB:
BAMB с BAMYBAMB с BAMVBAMB с BAMGBAMB с PIFIBAMB с BAMOBAMB с IBTMBAMB с BFIX

Сравнение комиссий BAMU и BAMB

И BAMU, и BAMB имеют комиссию равную 1.09%.

BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF

Доходность на риск

BAMU vs. BAMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BAMB
Ранг доходности на риск BAMB: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMB: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMB: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMB: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMB: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BAMU c BAMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BAMUBAMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.44

0.62

+3.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

7.62

0.94

+6.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.12

1.11

+1.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

25.45

1.10

+24.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

90.59

3.14

+87.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BAMU vs. BAMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BAMU на текущий момент составляет 4.44, что выше коэффициента Шарпа BAMB равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BAMU и BAMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BAMUBAMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44

0.62

+3.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.13

1.15

+2.98

Корреляция

Корреляция между BAMU и BAMB составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BAMU и BAMB

Дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности BAMB в 2.86%

TTM202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.13%3.20%3.97%0.84%
BAMB
Brookstone Intermediate Bond ETF		2.86%2.85%2.90%0.73%

Просадки

Сравнение просадок BAMU и BAMB

Максимальная просадка BAMU за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки BAMB в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMU и BAMB.

Загрузка...

Показатели просадок

BAMUBAMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.36%

-4.48%

+4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.12%

-2.75%

+2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.02%

+2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.02%

-0.93%

+0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.96%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности BAMU и BAMB

Текущая волатильность для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) составляет 0.20%, в то время как у Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что BAMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BAMUBAMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

1.51%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.47%

2.69%

-2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67%

4.42%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.90%

4.09%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.90%

4.09%

-3.19%