Сравнение BAMU с UXJA
BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) and UXJA (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January) are both exchange-traded funds - BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone, while UXJA is a Defined Outcome fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past year, BAMU returned 2.95% vs 30.17% for UXJA. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. BAMU charges 1.09%/yr vs 0.85%/yr for UXJA.
Доходность
Сравнение доходности BAMU и UXJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BAMU показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у UXJA с доходностью 12.12%.
BAMU
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.08%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJA
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 12.12%
- 6 месяцев
- 11.88%
- 1 год
- 30.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BAMU и UXJA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.08% | 2.94% |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | 12.12% | 13.93% |
Correlation
The correlation between BAMU and UXJA is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BAMU vs. UXJA — Ранг доходности на риск
BAMU
UXJA
Сравнение BAMU c UXJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BAMU | UXJA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.42 | 1.39 | +1.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 25.06 | 3.08 | +21.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 98.57 | 13.30 | +85.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BAMU | UXJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.01 | 2.24 | +2.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.15 | 1.06 | +3.09 |
Просадки
Сравнение просадок BAMU и UXJA
Максимальная просадка BAMU за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки UXJA в -20.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BAMU и UXJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BAMU | UXJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.36% | -20.01% | +19.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.12% | -9.83% | +9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.26% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.02% | -2.96% | +2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 2.27% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности BAMU и UXJA
Текущая волатильность для Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) составляет 0.07%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January (UXJA) волатильность равна 3.32%. Это указывает на то, что BAMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BAMU | UXJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 3.32% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.43% | 10.05% | -9.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59% | 13.53% | -12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.87% | 18.56% | -17.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 18.56% | -17.69% |
Сравнение комиссий BAMU и UXJA
BAMU берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии UXJA в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BAMU и UXJA
Дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, тогда как UXJA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.06% | 3.20% | 3.97% | 0.84% |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BAMU and UXJA have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXJA has higher volatility (3.32%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, BAMU dropped -0.36% vs UXJA's -20.01%.
On 1-year performance, UXJA leads with 30.17% vs 2.95% for BAMU. On fees, UXJA is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UXJA has performed better with a 30.17% return vs 2.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UXJA is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.00% for UXJA.
BAMU is categorized as Ultrashort Bond, while UXJA is Defined Outcome. They also come from different issuers: Brookstone and First Trust. Their fees differ too: 1.09% for BAMU and 0.85% for UXJA.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BAMU и UXJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор