PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YMAG с XLE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAG с XLE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - YMAG is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. YMAG is actively managed, while XLE is passively managed. Over the past year, YMAG returned 18.60% vs 36.53% for XLE. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. YMAG charges 1.28%/yr vs 0.08%/yr for XLE.

Доходность

Сравнение доходности YMAG и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность 2.67%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 29.29%.

YMAG

1 день
-1.01%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
4.19%
С начала года
2.67%
1 год
18.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLE

1 день
0.92%
1 месяц
3.74%
6 месяцев
21.42%
С начала года
29.29%
1 год
36.53%
3 года*
15.59%
5 лет*
22.95%
10 лет*
9.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAG и XLE

2026 (YTD)20252024
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		2.67%18.64%34.66%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		29.29%7.88%5.20%

Correlation

The correlation between YMAG and XLE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between YMAG and XLE has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.25, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов YMAG и XLE

Секторы
YMAG
XLE

Финансовые услуги

99.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

YMAG
99.0%
XLE

-

Сырьевые материалы

YMAG

-

XLE

-

Коммуникационные услуги

YMAG

-

XLE

-

Потребительский циклический сектор

YMAG

-

XLE

-

Потребительский защитный сектор

YMAG

-

XLE

-

Энергетика

YMAG

-

XLE
100.0%

Здравоохранение

YMAG

-

XLE

-

Промышленность

YMAG

-

XLE

-

Недвижимость

YMAG

-

XLE

-

Технологии

YMAG

-

XLE

-

Коммунальные услуги

YMAG

-

XLE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с JEPQYMAG с VOO
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

YMAG vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAG c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YMAGXLEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.75

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.32

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

2.45

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.95

6.58

-2.63

YMAG vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YMAG и XLE

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и XLE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAGXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-71.26%

+45.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-14.98%

+0.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-8.20%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-17.95%

+13.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.72%

5.57%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и XLE

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) имеют волатильность 6.35% и 6.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAGXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

6.10%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.60%

16.65%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.36%

20.96%

-3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.99%

25.87%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

29.58%

-8.59%

Сравнение комиссий YMAG и XLE

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и XLE

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 51.62%, что больше доходности XLE в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.66%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		51.62%52.27%35.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YMAG and XLE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAG has higher volatility (6.35%) compared to XLE (6.10%). In terms of maximum drawdown, YMAG dropped -25.96% vs XLE's -71.26%.

On 1-year performance, XLE leads with 36.53% vs 18.60% for YMAG. On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLE has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLE has performed better with a 36.53% return vs 18.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

YMAG has the higher dividend yield at 51.62%, compared with 2.66% for XLE.

YMAG is categorized as Derivative Income, while XLE is Energy Equities. They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 1.28% for YMAG and 0.08% for XLE.

XLE currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAG и XLE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор