PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAG с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAG с ULTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YMAG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by YieldMax, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, YMAG returned 27.02% vs 8.24% for ULTY. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAG charges 1.28%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.

Доходность

Сравнение доходности YMAG и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность 3.80%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 11.14%.

YMAG

1 день
-0.86%
1 месяц
2.07%
С начала года
3.80%
6 месяцев
4.38%
1 год
27.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ULTY

1 день
-1.25%
1 месяц
4.53%
С начала года
11.14%
6 месяцев
9.84%
1 год
8.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAG и ULTY

2026 (YTD)20252024
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		3.80%18.64%27.39%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		11.14%-0.84%0.54%

Correlation

The correlation between YMAG and ULTY is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.65

The correlation between YMAG and ULTY has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YMAG и ULTY

Секторы
YMAG
ULTY

Финансовые услуги

100.0%
8.6%

Сырьевые материалы

-

11.7%

Коммуникационные услуги

-

8.9%

Потребительский циклический сектор

-

5.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

1.8%

Промышленность

-

9.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

54.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

YMAG
100.0%
ULTY
8.6%

Сырьевые материалы

YMAG

-

ULTY
11.7%

Коммуникационные услуги

YMAG

-

ULTY
8.9%

Потребительский циклический сектор

YMAG

-

ULTY
5.2%

Потребительский защитный сектор

YMAG

-

ULTY
0.0%

Энергетика

YMAG

-

ULTY

-

Здравоохранение

YMAG

-

ULTY
1.8%

Промышленность

YMAG

-

ULTY
9.3%

Недвижимость

YMAG

-

ULTY

-

Технологии

YMAG

-

ULTY
54.6%

Коммунальные услуги

YMAG

-

ULTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с VOOYMAG с JEPQ
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD

Доходность на риск

YMAG vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAG c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAGULTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
0.40

+1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
0.66

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.08

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

0.34

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

0.67

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAG vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAGULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

0.40

+1.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.17

+1.02

Просадки

Сравнение просадок YMAG и ULTY

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, примерно равная максимальной просадке ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и ULTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAGULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-26.85%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-24.16%

+9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-8.88%

+6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-9.37%

+4.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

12.31%

-8.23%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и ULTY

Текущая волатильность для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) составляет 3.67%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что YMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAGULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.51%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

15.03%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

20.79%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

26.92%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

26.92%

-6.04%

Сравнение комиссий YMAG и ULTY

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ULTY в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и ULTY

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 52.16%, что меньше доходности ULTY в 114.67%

ПозицияTTM20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		114.67%142.99%111.70%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		52.16%52.27%35.22%

Часто задаваемые вопросы

YMAG and ULTY have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (4.51%) compared to YMAG (3.67%). In terms of maximum drawdown, YMAG dropped -25.96% vs ULTY's -26.85%.

On 1-year performance, YMAG leads with 27.02% vs 8.24% for ULTY. On fees, ULTY is cheaper at 1.14% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 27.02% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULTY is cheaper with a 1.14% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

ULTY has the higher dividend yield at 114.67%, compared with 52.16% for YMAG.

YMAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while ULTY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.28% for YMAG and 1.14% for ULTY.

YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAG и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор