PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YMAG с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YMAG и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAG и ULTY


2026 (YTD)20252024
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
-8.32%18.64%27.39%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
-3.10%-0.84%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.


YMAG

1 день
0.90%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-5.76%
1 год
24.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий YMAG и ULTY

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии ULTY в 1.14%.


Доходность на риск

YMAG vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 6161
Ранг коэф-та Мартина

ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAG c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YMAGULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.42

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.74

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.51

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

1.11

+5.20

YMAG vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YMAGULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.42

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

-0.06

+0.99

Корреляция

Корреляция между YMAG и ULTY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и ULTY

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 56.30%, что меньше доходности ULTY в 133.15%


Просадки

Сравнение просадок YMAG и ULTY

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, примерно равная максимальной просадке ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и ULTY.


Загрузка...

Показатели просадок


YMAGULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-26.85%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-24.16%

+9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-20.55%

+10.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-9.06%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

11.12%

-6.92%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и ULTY

Текущая волатильность для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) составляет 7.20%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что YMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YMAGULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

9.06%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

17.10%

-4.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

25.28%

-3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

27.62%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

27.62%

-6.31%