Сравнение YMAG с SPTM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).
YMAG и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAG и SPTM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAG и SPTM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 36.05% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | -3.15% | 16.93% | 20.37% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAG показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью -3.15%.
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 18.19%
- 3 года*
- 18.05%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAG и SPTM
YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.
Доходность на риск
YMAG vs. SPTM — Ранг доходности на риск
YMAG
SPTM
Сравнение YMAG c SPTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG | SPTM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.52 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.52 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 7.28 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.00 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.43 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между YMAG и SPTM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG и SPTM
Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 56.30%, что больше доходности SPTM в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTM SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 1.19% | 1.13% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.56% | 1.72% | 1.90% | 1.66% | 1.91% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок YMAG и SPTM
Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и SPTM.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAG | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -54.80% | +28.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -12.21% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -5.36% | -4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -9.10% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.55% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG и SPTM
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAG | SPTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 5.35% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 9.54% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 18.33% | +3.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 16.87% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 18.03% | +3.28% |