PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YMAG с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YMAG и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAG и SPTM


Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью -3.15%.


YMAG

1 день
0.90%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-5.76%
1 год
24.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPTM

1 день
0.76%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.15%
6 месяцев
-0.99%
1 год
18.19%
3 года*
18.05%
5 лет*
11.45%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Сравнение комиссий YMAG и SPTM

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.


Доходность на риск

YMAG vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 6161
Ранг коэф-та Мартина

SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAG c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YMAGSPTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.00

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.52

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.52

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

7.28

-0.97

YMAG vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YMAGSPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.00

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.43

+0.50

Корреляция

Корреляция между YMAG и SPTM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и SPTM

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 56.30%, что больше доходности SPTM в 1.19%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
56.30%52.27%35.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
1.19%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Просадки

Сравнение просадок YMAG и SPTM

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и SPTM.


Загрузка...

Показатели просадок


YMAGSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-54.80%

+28.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-12.21%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-5.36%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-9.10%

+4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

2.55%

+1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и SPTM

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YMAGSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

5.35%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

9.54%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

18.33%

+3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

16.87%

+4.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

18.03%

+3.28%