Сравнение YMAG с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
YMAG и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAG и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAG и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 28.51% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAG показывает доходность -8.32%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAG и MSTY
YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Доходность на риск
YMAG vs. MSTY — Ранг доходности на риск
YMAG
MSTY
Сравнение YMAG c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | -0.82 | +1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | -1.20 | +2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.86 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | -0.69 | +2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | -1.23 | +7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | -0.82 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.28 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между YMAG и MSTY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG и MSTY
Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 56.30%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок YMAG и MSTY
Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAG | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -71.79% | +45.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -71.79% | +57.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -66.49% | +56.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -23.45% | +18.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 40.24% | -36.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) составляет 7.20%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что YMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAG | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 14.72% | -7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 48.87% | -36.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 63.89% | -41.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 72.61% | -51.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 72.61% | -51.30% |