Сравнение YMAG с MRNY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY).
YMAG и MRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности YMAG и MRNY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YMAG и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 36.05% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.26% | -35.72% | -59.53% |
Доходность по периодам
С начала года, YMAG показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.26%.
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 55.26%
- 6 месяцев
- 60.43%
- 1 год
- 57.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YMAG и MRNY
YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии MRNY в 0.99%.
Доходность на риск
YMAG vs. MRNY — Ранг доходности на риск
YMAG
MRNY
Сравнение YMAG c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.78 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 1.61 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 3.21 | +3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.11 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | -0.50 | +1.44 |
Корреляция
Корреляция между YMAG и MRNY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG и MRNY
Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 56.30%, что меньше доходности MRNY в 88.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 88.60% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок YMAG и MRNY
Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и MRNY.
Загрузка...
Показатели просадок
| YMAG | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -82.15% | +56.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -31.53% | +17.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.31% | -67.31% | +57.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -51.53% | +46.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 15.78% | -11.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG и MRNY
Текущая волатильность для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) составляет 7.20%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что YMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YMAG | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 16.90% | -9.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.77% | 39.43% | -26.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 52.05% | -29.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 51.40% | -30.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 51.40% | -30.09% |