PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MRNY с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRNY с JEPQ

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

MRNY и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRNY или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между MRNY и JEPQ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MRNY и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRNY:

-1.42

JEPQ:

0.44

Коэф-т Сортино

MRNY:

-2.81

JEPQ:

0.78

Коэф-т Омега

MRNY:

0.64

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

MRNY:

-0.97

JEPQ:

0.47

Коэф-т Мартина

MRNY:

-1.31

JEPQ:

1.65

Индекс Язвы

MRNY:

59.64%

JEPQ:

5.66%

Дневная вол-ть

MRNY:

56.14%

JEPQ:

20.27%

Макс. просадка

MRNY:

-80.93%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

MRNY:

-80.76%

JEPQ:

-7.60%

Доходность по периодам

С начала года, MRNY показывает доходность -41.25%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -3.35%.

MRNY

С начала года

-41.25%

1 месяц

-7.65%

6 месяцев

-42.36%

1 год

-79.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-3.35%

1 месяц

6.22%

6 месяцев

-2.17%

1 год

8.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MRNY и JEPQ

MRNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRNY и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MRNY
Ранг риск-скорректированной доходности MRNY, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRNY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MRNY на текущий момент составляет -1.42, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNY и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNY и JEPQ

Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 186.36%, что больше доходности JEPQ в 11.32%

TTM202420232022
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF		186.36%178.49%1.75%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.32%9.65%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок MRNY и JEPQ

Максимальная просадка MRNY за все время составила -80.93%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MRNY и JEPQ

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 14.05% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...