PortfoliosLab logo
Сравнение MRNY с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MRNY и JEPQ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности MRNY и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.09%
26.96%
MRNY
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MRNY:

-1.38

JEPQ:

0.44

Коэф-т Сортино

MRNY:

-2.72

JEPQ:

0.76

Коэф-т Омега

MRNY:

0.65

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

MRNY:

-0.95

JEPQ:

0.45

Коэф-т Мартина

MRNY:

-1.35

JEPQ:

1.72

Индекс Язвы

MRNY:

56.83%

JEPQ:

5.25%

Дневная вол-ть

MRNY:

55.44%

JEPQ:

20.45%

Макс. просадка

MRNY:

-80.82%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

MRNY:

-79.19%

JEPQ:

-10.99%

Доходность по периодам

С начала года, MRNY показывает доходность -36.46%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -6.90%.


MRNY

С начала года

-36.46%

1 месяц

-12.85%

6 месяцев

-47.80%

1 год

-76.38%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-6.90%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-2.76%

1 год

9.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MRNY и JEPQ

MRNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


График комиссии MRNY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MRNY: 0.99%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MRNY и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MRNY
Ранг риск-скорректированной доходности MRNY, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRNY, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRNY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MRNY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MRNY, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MRNY: -1.38
JEPQ: 0.44
Коэффициент Сортино MRNY, с текущим значением в -2.72, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MRNY: -2.72
JEPQ: 0.76
Коэффициент Омега MRNY, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MRNY: 0.65
JEPQ: 1.12
Коэффициент Кальмара MRNY, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MRNY: -0.95
JEPQ: 0.45
Коэффициент Мартина MRNY, с текущим значением в -1.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MRNY: -1.35
JEPQ: 1.72

Показатель коэффициента Шарпа MRNY на текущий момент составляет -1.38, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRNY и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.38
0.44
MRNY
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRNY и JEPQ

Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 209.90%, что больше доходности JEPQ в 11.29%


TTM202420232022
MRNY
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF
209.90%178.49%1.75%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.29%9.66%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок MRNY и JEPQ

Максимальная просадка MRNY за все время составила -80.82%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-79.19%
-10.99%
MRNY
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности MRNY и JEPQ

YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 18.76% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 14.72%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.76%
14.72%
MRNY
JEPQ