Сравнение MRNY с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
MRNY и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MRNY или JEPQ.
Основные характеристики
| MRNY | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -51.57% | 22.91% |
| Дох-ть за 1 год | -36.49% | 29.64% |
| Коэф-т Шарпа | -0.86 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | -1.05 | 3.19 |
| Коэф-т Омега | 0.85 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.62 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | -1.28 | 12.13 |
| Индекс Язвы | 29.39% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 43.91% | 12.27% |
| Макс. просадка | -61.01% | -16.82% |
| Текущая просадка | -61.01% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между MRNY и JEPQ составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MRNY и JEPQ
С начала года, MRNY показывает доходность -51.57%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 22.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRNY и JEPQ
MRNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MRNY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNY и JEPQ
Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 146.70%, что больше доходности JEPQ в 9.38%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 146.70% | 1.75% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.38% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок MRNY и JEPQ
Максимальная просадка MRNY за все время составила -61.01%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MRNY и JEPQ
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.