Сравнение MRNY с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
MRNY и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 23 окт. 2023 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MRNY и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRNY и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 53.93% | -35.72% | -59.32% | 19.61% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.76% | 15.18% | 24.85% | 9.19% |
Доходность по периодам
С начала года, MRNY показывает доходность 53.93%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.76%.
MRNY
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 53.93%
- 6 месяцев
- 54.81%
- 1 год
- 52.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRNY и JEPQ
MRNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
MRNY vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
MRNY
JEPQ
Сравнение MRNY c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRNY | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.07 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.63 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.26 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.75 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 8.55 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRNY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.07 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.84 | -1.35 |
Корреляция
Корреляция между MRNY и JEPQ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRNY и JEPQ
Дивидендная доходность MRNY за последние двенадцать месяцев составляет около 92.26%, что больше доходности JEPQ в 11.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 92.26% | 145.98% | 178.49% | 1.75% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.12% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок MRNY и JEPQ
Максимальная просадка MRNY за все время составила -82.15%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRNY и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRNY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.15% | -20.07% | -62.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.53% | -8.82% | -22.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.59% | -4.77% | -62.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.56% | -3.55% | -48.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.79% | 2.38% | +13.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRNY и JEPQ
YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) имеет более высокую волатильность в 12.41% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что MRNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRNY | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.41% | 5.94% | +6.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.37% | 10.52% | +28.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.86% | 18.53% | +33.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.36% | 16.90% | +34.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.36% | 16.90% | +34.46% |