Сравнение MAGY с BTCI
MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, MAGY returned 4.75% vs -41.43% for BTCI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MAGY и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGY показывает доходность -3.93%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.61%.
MAGY
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- -2.79%
- С начала года
- -3.93%
- 1 год
- 4.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGY и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -3.93% | 26.42% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -0.88% |
Correlation
The correlation between MAGY and BTCI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGY vs. BTCI — Ранг доходности на риск
MAGY
BTCI
Сравнение MAGY c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGY | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.83 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | -0.86 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | -1.41 | +2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGY и BTCI
Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -48.42% | +34.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -48.42% | +34.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.02% | -44.25% | +38.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -17.15% | +13.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.10% | 29.39% | -24.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGY и BTCI
Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) составляет 5.70%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что MAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 9.70% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.27% | 31.60% | -18.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 39.91% | -24.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 40.04% | -24.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.52% | 40.04% | -24.52% |
Сравнение комиссий MAGY и BTCI
И MAGY, и BTCI имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGY и BTCI
Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.33%, что меньше доходности BTCI в 42.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 38.33% | 23.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGY and BTCI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (9.70%) compared to MAGY (5.70%). In terms of maximum drawdown, MAGY dropped -14.29% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, MAGY leads with 4.75% vs -41.43% for BTCI. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MAGY has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGY has performed better with a 4.75% return vs -41.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGY and BTCI have the same expense ratio: 0.99% per year.
BTCI has the higher dividend yield at 42.61%, compared with 38.33% for MAGY.
MAGY is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and Neos.
MAGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGY и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор