PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGY с BTCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGY с BTCI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, MAGY returned 2.81% vs -39.17% for BTCI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MAGY и BTCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGY показывает доходность -8.23%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -29.23%.

MAGY

1 день
-0.75%
1 месяц
-7.94%
С начала года
-8.23%
6 месяцев
-8.82%
1 год
2.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCI

1 день
-4.12%
1 месяц
-20.56%
С начала года
-29.23%
6 месяцев
-29.02%
1 год
-39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGY и BTCI

2026 (YTD)2025
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-8.23%26.42%
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		-29.23%-0.88%

Correlation

The correlation between MAGY and BTCI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

NEOS Bitcoin High Income ETF

Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с WDTE
Часто сравнивают с BTCI:
BTCI с BITOBTCI с IBITBTCI с YBTCBTCI с MSTYBTCI с BITIBTCI с QQQBTCI с BITY

Доходность на риск

MAGY vs. BTCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BTCI
Ранг доходности на риск BTCI: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCI: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCI: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCI: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCI: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCI: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGY c BTCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGYBTCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
-0.99

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
-1.40

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.84

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

-0.82

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

-1.44

+2.05

MAGY vs. BTCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGY на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа BTCI равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGY и BTCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGY и BTCI

Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки BTCI в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и BTCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGYBTCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-47.67%

+33.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-47.67%

+33.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-47.67%

+37.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-16.13%

+13.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

27.17%

-22.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGY и BTCI

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) составляет 6.77%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что MAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGYBTCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

13.01%

-6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

31.43%

-18.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

39.93%

-24.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

40.41%

-24.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

40.41%

-24.97%

Сравнение комиссий MAGY и BTCI

И MAGY, и BTCI имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGY и BTCI

Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 40.31%, что меньше доходности BTCI в 50.52%

ПозицияTTM20252024
BTCI
NEOS Bitcoin High Income ETF		50.52%36.46%6.76%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		40.31%23.38%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGY and BTCI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCI has higher volatility (13.01%) compared to MAGY (6.77%). In terms of maximum drawdown, MAGY dropped -14.29% vs BTCI's -47.67%.

On 1-year performance, MAGY leads with 2.81% vs -39.17% for BTCI. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MAGY has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGY has performed better with a 2.81% return vs -39.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGY and BTCI have the same expense ratio: 0.99% per year.

BTCI has the higher dividend yield at 50.52%, compared with 40.31% for MAGY.

MAGY is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and Neos.

MAGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGY и BTCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор