Сравнение MAGY с BTCI
MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, MAGY returned 14.55% vs -34.52% for BTCI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MAGY и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGY показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.80%.
MAGY
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 2.43%
- С начала года
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 14.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -19.78%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -28.14%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGY и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -0.35% | 26.79% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.80% | -2.40% |
Correlation
The correlation between MAGY and BTCI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGY vs. BTCI — Ранг доходности на риск
MAGY
BTCI
Сравнение MAGY c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGY | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.86 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | -0.77 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.40 | -1.37 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | -0.89 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | -0.07 | +1.68 |
Просадки
Сравнение просадок MAGY и BTCI
Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -44.98% | +30.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -44.98% | +30.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.51% | -44.39% | +41.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -15.25% | +12.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.30% | 25.20% | -20.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGY и BTCI
Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) составляет 3.79%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что MAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 8.15% | -4.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.34% | 30.49% | -19.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 38.98% | -24.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 40.12% | -25.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.58% | 40.12% | -25.54% |
Сравнение комиссий MAGY и BTCI
И MAGY, и BTCI имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGY и BTCI
Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.92%, что меньше доходности BTCI в 44.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 44.34% | 36.46% | 6.76% |
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 36.92% | 23.38% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MAGY and BTCI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (8.15%) compared to MAGY (3.79%). In terms of maximum drawdown, MAGY dropped -14.29% vs BTCI's -44.98%.
On 1-year performance, MAGY leads with 14.55% vs -34.52% for BTCI. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MAGY has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGY has performed better with a 14.55% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGY and BTCI have the same expense ratio: 0.99% per year.
BTCI has the higher dividend yield at 44.34%, compared with 36.92% for MAGY.
MAGY is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Roundhill and Neos.
MAGY currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGY и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор