PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAGY с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGY с MAGS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MAGY returned 4.75% vs 22.08% for MAGS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MAGY charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности MAGY и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGY показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 3.27%.

MAGY

1 день
-0.46%
1 месяц
-0.01%
6 месяцев
-2.79%
С начала года
-3.93%
1 год
4.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
-1.30%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
4.66%
С начала года
3.27%
1 год
22.08%
3 года*
30.91%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGY и MAGS

2026 (YTD)2025
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-3.93%26.42%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		3.27%57.81%

Correlation

The correlation between MAGY and MAGS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.89

The correlation between MAGY and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGY и MAGS

Секторы
MAGY
MAGS

Финансовые услуги

100.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

6.3%

Потребительский циклический сектор

-

6.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

12.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MAGY
100.1%
MAGS

-

Сырьевые материалы

MAGY

-

MAGS

-

Коммуникационные услуги

MAGY

-

MAGS
6.3%

Потребительский циклический сектор

MAGY

-

MAGS
6.8%

Потребительский защитный сектор

MAGY

-

MAGS

-

Энергетика

MAGY

-

MAGS

-

Здравоохранение

MAGY

-

MAGS

-

Промышленность

MAGY

-

MAGS

-

Недвижимость

MAGY

-

MAGS

-

Технологии

MAGY

-

MAGS
12.1%

Коммунальные услуги

MAGY

-

MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с WDTEMAGY с BTCI
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

MAGY vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGY c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGYMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
1.04

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
1.51

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

1.19

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.93

3.67

-2.74

MAGY vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGY на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGY и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGY и MAGS

Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGYMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-29.91%

+15.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-18.62%

+4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-3.98%

-2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-4.80%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.10%

6.02%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGY и MAGS

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) составляет 5.70%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 7.86%. Это указывает на то, что MAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGYMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

7.86%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

16.65%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.76%

21.36%

-5.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.52%

26.01%

-10.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

26.01%

-10.49%

Сравнение комиссий MAGY и MAGS

MAGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGY и MAGS

Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.33%, что больше доходности MAGS в 1.43%

ПозицияTTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.43%1.48%0.81%0.44%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		38.33%23.38%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, MAGY and MAGS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MAGS has higher volatility (7.86%) compared to MAGY (5.70%). In terms of maximum drawdown, MAGY dropped -14.29% vs MAGS's -29.91%.

On 1-year performance, MAGS leads with 22.08% vs 4.75% for MAGY. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGY has been the lower-risk option at 5.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGS has performed better with a 22.08% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.

MAGY has the higher dividend yield at 38.33%, compared with 1.43% for MAGS.

MAGY is categorized as Derivative Income, while MAGS is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for MAGY and 0.29% for MAGS.

MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGY и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор