PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGY с BAGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGY с BAGY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and BAGY (Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MAGY returned 13.34% vs -37.04% for BAGY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MAGY charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for BAGY.

Доходность

Сравнение доходности MAGY и BAGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGY показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у BAGY с доходностью -21.90%.

MAGY

1 день
-1.26%
1 месяц
1.86%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-0.71%
1 год
13.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAGY

1 день
-2.73%
1 месяц
-20.28%
С начала года
-21.90%
6 месяцев
-24.70%
1 год
-37.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGY и BAGY

2026 (YTD)2025
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-1.50%25.07%
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		-21.90%-8.88%

Correlation

The correlation between MAGY and BAGY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2025 г.

0.42

Сравнение распределения секторов MAGY и BAGY

Секторы
MAGY
BAGY

Финансовые услуги

99.9%
26.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MAGY
99.9%
BAGY
26.5%

Сырьевые материалы

MAGY

-

BAGY

-

Коммуникационные услуги

MAGY

-

BAGY

-

Потребительский циклический сектор

MAGY

-

BAGY

-

Потребительский защитный сектор

MAGY

-

BAGY

-

Энергетика

MAGY

-

BAGY

-

Здравоохранение

MAGY

-

BAGY

-

Промышленность

MAGY

-

BAGY

-

Недвижимость

MAGY

-

BAGY

-

Технологии

MAGY

-

BAGY

-

Коммунальные услуги

MAGY

-

BAGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF

Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCIMAGY с WDTE
Часто сравнивают с BAGY:
BAGY с BTCIBAGY с BITYBAGY с YBTCBAGY с BITOBAGY с IBITBAGY с QQQIBAGY с BTC-USD

Доходность на риск

MAGY vs. BAGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BAGY
Ранг доходности на риск BAGY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGY c BAGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGYBAGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
-0.89

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
-1.20

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.86

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

-0.78

+1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

-1.41

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGY vs. BAGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGY на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа BAGY равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGY и BAGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGYBAGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.89

+1.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

-0.66

+2.19

Просадки

Сравнение просадок MAGY и BAGY

Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки BAGY в -47.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и BAGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGYBAGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-47.52%

+33.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-47.52%

+33.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-45.06%

+41.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-19.61%

+16.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

26.28%

-21.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGY и BAGY

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) составляет 3.67%, в то время как у Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF (BAGY) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что MAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGYBAGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

9.89%

-6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

33.39%

-22.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

41.93%

-27.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

40.86%

-26.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

40.86%

-26.29%

Сравнение комиссий MAGY и BAGY

MAGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BAGY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGY и BAGY

Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.35%, что меньше доходности BAGY в 58.25%

ПозицияTTM2025
BAGY
Amplify Bitcoin Max Income Covered Call ETF		58.25%30.16%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		37.35%23.38%

Часто задаваемые вопросы

MAGY and BAGY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAGY has higher volatility (9.89%) compared to MAGY (3.67%). In terms of maximum drawdown, MAGY dropped -14.29% vs BAGY's -47.52%.

On 1-year performance, MAGY leads with 13.34% vs -37.04% for BAGY. On fees, BAGY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MAGY has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGY has performed better with a 13.34% return vs -37.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BAGY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.

BAGY has the higher dividend yield at 58.25%, compared with 37.35% for MAGY.

They also come from different issuers: Roundhill and Amplify. Their fees differ too: 0.99% for MAGY and 0.65% for BAGY.

MAGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGY и BAGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор