PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGY с GPTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGY с GPTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and GPTY (YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MAGY returned 13.34% vs 55.13% for GPTY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MAGY и GPTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGY показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у GPTY с доходностью 36.39%.

MAGY

1 день
-1.26%
1 месяц
1.86%
С начала года
-1.50%
6 месяцев
-0.71%
1 год
13.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPTY

1 день
-1.40%
1 месяц
19.04%
С начала года
36.39%
6 месяцев
32.30%
1 год
55.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGY и GPTY

2026 (YTD)2025
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-1.50%26.79%
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		36.39%44.35%

Correlation

The correlation between MAGY and GPTY is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г.

0.70

The correlation between MAGY and GPTY has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGY и GPTY

Секторы
MAGY
GPTY

Финансовые услуги

99.9%
4.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский циклический сектор

-

7.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

77.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MAGY
99.9%
GPTY
4.1%

Сырьевые материалы

MAGY

-

GPTY

-

Коммуникационные услуги

MAGY

-

GPTY
10.4%

Потребительский циклический сектор

MAGY

-

GPTY
7.6%

Потребительский защитный сектор

MAGY

-

GPTY

-

Энергетика

MAGY

-

GPTY

-

Здравоохранение

MAGY

-

GPTY

-

Промышленность

MAGY

-

GPTY

-

Недвижимость

MAGY

-

GPTY

-

Технологии

MAGY

-

GPTY
77.9%

Коммунальные услуги

MAGY

-

GPTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с QQQIMAGY с BTCIMAGY с WDTE
Часто сравнивают с GPTY:
GPTY с CHPYGPTY с AIPIGPTY с QQQIGPTY с SPYGPTY с XDTEGPTY с TDVIGPTY с AIQ

Доходность на риск

MAGY vs. GPTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
GPTY
Ранг доходности на риск GPTY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPTY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPTY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPTY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPTY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPTY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGY c GPTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGYGPTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.33

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
2.98

-1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

2.87

-1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

7.65

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGY vs. GPTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGY на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа GPTY равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGY и GPTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGYGPTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.33

-1.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.44

+0.09

Просадки

Сравнение просадок MAGY и GPTY

Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки GPTY в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и GPTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGYGPTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-26.62%

+12.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-19.32%

+5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

-1.40%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.69%

-6.52%

+3.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

7.23%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGY и GPTY

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) составляет 3.67%, в то время как у YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF (GPTY) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что MAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGYGPTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

7.41%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.29%

18.19%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

23.95%

-9.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.57%

28.85%

-14.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

28.85%

-14.28%

Сравнение комиссий MAGY и GPTY

И MAGY, и GPTY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGY и GPTY

Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.35%, что больше доходности GPTY в 32.54%

ПозицияTTM2025
GPTY
YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF		32.54%34.23%
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		37.35%23.38%

Часто задаваемые вопросы

MAGY and GPTY have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPTY has higher volatility (7.41%) compared to MAGY (3.67%). In terms of maximum drawdown, MAGY dropped -14.29% vs GPTY's -26.62%.

On 1-year performance, GPTY leads with 55.13% vs 13.34% for MAGY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MAGY has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPTY has performed better with a 55.13% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGY and GPTY have the same expense ratio: 0.99% per year.

MAGY has the higher dividend yield at 37.35%, compared with 32.54% for GPTY.

They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.

GPTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGY и GPTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор