Сравнение MAGY с MSTY
MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MAGY returned 2.90% vs -67.95% for MSTY. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MAGY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGY показывает доходность -4.66%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -30.54%.
MAGY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- -2.87%
- С начала года
- -4.66%
- 1 год
- 2.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.65%
MSTY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -19.25%
- С начала года
- -30.54%
- 1 год
- -67.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.84M | $2.00M | $2.73M | |
| $13.50M | $12.65M | $27.08M |
Сравнение доходности по годам MAGY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -4.66% | 26.42% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -30.54% | -49.82% |
Correlation
The correlation between MAGY and MSTY is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MAGY
MSTY
Сравнение MAGY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.79 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.91 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | -1.32 | +1.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGY и MSTY
Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -77.40% | +63.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -74.91% | +60.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.73% | -72.69% | +65.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -29.27% | +25.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 51.33% | -45.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGY и MSTY
Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) составляет 6.93%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что MAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 13.14% | -6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 51.76% | -37.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 64.60% | -47.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 71.75% | -55.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 71.75% | -55.56% |
Сравнение комиссий MAGY и MSTY
И MAGY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGY и MSTY
Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 38.10%, что меньше доходности MSTY в 241.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 38.10% | 23.38% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 241.58% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
MAGY and MSTY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (13.14%) compared to MAGY (6.93%). In terms of maximum drawdown, MAGY dropped -14.29% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, MAGY leads with 2.90% vs -67.95% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MAGY has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGY has performed better with a 2.90% return vs -67.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGY and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 241.58%, compared with 38.10% for MAGY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
MAGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор