Сравнение MAGY с MSTY
MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MAGY returned 2.81% vs -70.33% for MSTY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MAGY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGY показывает доходность -8.23%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.39%.
MAGY
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -7.94%
- С начала года
- -8.23%
- 6 месяцев
- -8.82%
- 1 год
- 2.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -9.12%
- 1 месяц
- -37.97%
- С начала года
- -34.39%
- 6 месяцев
- -36.51%
- 1 год
- -70.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -8.23% | 26.42% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.39% | -49.82% |
Correlation
The correlation between MAGY and MSTY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MAGY
MSTY
Сравнение MAGY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MAGY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.76 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.95 | +1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.61 | -1.42 | +2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MAGY и MSTY
Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки MSTY в -74.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -74.21% | +59.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -74.21% | +59.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -74.21% | +63.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -27.06% | +24.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.64% | 49.58% | -44.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGY и MSTY
Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) составляет 6.77%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 20.77%. Это указывает на то, что MAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 20.77% | -14.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 50.35% | -37.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 62.64% | -47.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.44% | 72.01% | -56.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.44% | 72.01% | -56.57% |
Сравнение комиссий MAGY и MSTY
И MAGY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGY и MSTY
Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 40.31%, что меньше доходности MSTY в 314.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 40.31% | 23.38% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 314.78% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
MAGY and MSTY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (20.77%) compared to MAGY (6.77%). In terms of maximum drawdown, MAGY dropped -14.29% vs MSTY's -74.21%.
On 1-year performance, MAGY leads with 2.81% vs -70.33% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MAGY has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGY has performed better with a 2.81% return vs -70.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGY and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 314.78%, compared with 40.31% for MAGY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
MAGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор