Сравнение MAGY с MSTY
MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MAGY returned 13.34% vs -61.25% for MSTY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MAGY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MAGY показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
MAGY
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- 1.86%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MAGY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | -1.50% | 26.79% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -50.24% |
Correlation
The correlation between MAGY and MSTY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MAGY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
MAGY
MSTY
Сравнение MAGY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.81 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | -0.86 | +1.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | -1.31 | +4.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -1.02 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.26 | +1.27 |
Просадки
Сравнение просадок MAGY и MSTY
Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MAGY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.29% | -71.79% | +57.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -71.79% | +57.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -66.48% | +62.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -26.09% | +23.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.29% | 46.87% | -42.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGY и MSTY
Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) составляет 3.67%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что MAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MAGY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 17.01% | -13.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.29% | 48.79% | -37.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 60.44% | -46.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.57% | 71.92% | -57.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.57% | 71.92% | -57.35% |
Сравнение комиссий MAGY и MSTY
И MAGY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGY и MSTY
Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.35%, что меньше доходности MSTY в 269.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGY Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF | 37.35% | 23.38% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
MAGY and MSTY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to MAGY (3.67%). In terms of maximum drawdown, MAGY dropped -14.29% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, MAGY leads with 13.34% vs -61.25% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MAGY has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MAGY has performed better with a 13.34% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGY and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 37.35% for MAGY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax.
MAGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MAGY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор