PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGY с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGY с QQQI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MAGY (Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - MAGY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, MAGY returned 2.81% vs 23.23% for QQQI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGY charges 0.99%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности MAGY и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGY показывает доходность -8.23%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 9.46%.

MAGY

1 день
-0.75%
1 месяц
-7.94%
С начала года
-8.23%
6 месяцев
-8.82%
1 год
2.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.29%
С начала года
9.46%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGY и QQQI

2026 (YTD)2025
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		-8.23%26.42%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		9.46%32.34%

Correlation

The correlation between MAGY and QQQI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.79

The correlation between MAGY and QQQI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGY и QQQI

Секторы
MAGY
QQQI

Финансовые услуги

100.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.2%

Потребительский циклический сектор

-

11.3%

Потребительский защитный сектор

-

6.5%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.9%

Промышленность

-

3.0%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.1%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Финансовые услуги

MAGY
100.0%
QQQI
0.2%

Сырьевые материалы

MAGY

-

QQQI
1.0%

Коммуникационные услуги

MAGY

-

QQQI
14.2%

Потребительский циклический сектор

MAGY

-

QQQI
11.3%

Потребительский защитный сектор

MAGY

-

QQQI
6.5%

Энергетика

MAGY

-

QQQI
0.5%

Здравоохранение

MAGY

-

QQQI
3.9%

Промышленность

MAGY

-

QQQI
3.0%

Недвижимость

MAGY

-

QQQI
0.1%

Технологии

MAGY

-

QQQI
58.1%

Коммунальные услуги

MAGY

-

QQQI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с MAGY:
MAGY с YMAGMAGY с MAGSMAGY с GPTYMAGY с BAGYMAGY с MSTYMAGY с BTCIMAGY с WDTE
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

MAGY vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGY
Ранг доходности на риск MAGY: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGY c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGYQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
1.58

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
2.12

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.30

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

2.43

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.61

10.31

-9.71

MAGY vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGY на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGY и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGY и QQQI

Максимальная просадка MAGY за все время составила -14.29%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGY и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGYQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.29%

-20.00%

+5.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-9.61%

-4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-3.67%

-6.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.90%

-2.21%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.64%

2.26%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGY и QQQI

Текущая волатильность для Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF (MAGY) составляет 6.77%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что MAGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGYQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

7.62%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

11.94%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

14.78%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.44%

17.51%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

17.51%

-2.07%

Сравнение комиссий MAGY и QQQI

MAGY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGY и QQQI

Дивидендная доходность MAGY за последние двенадцать месяцев составляет около 40.31%, что больше доходности QQQI в 15.03%

ПозицияTTM20252024
MAGY
Roundhill Magnificent Seven Covered Call ETF		40.31%23.38%0.00%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		15.03%13.82%12.85%

Часто задаваемые вопросы

MAGY and QQQI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQI has higher volatility (7.62%) compared to MAGY (6.77%). In terms of maximum drawdown, MAGY dropped -14.29% vs QQQI's -20.00%.

On 1-year performance, QQQI leads with 23.23% vs 2.81% for MAGY. On fees, QQQI is cheaper at 0.68% per year. On volatility, MAGY has been the lower-risk option at 6.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQI has performed better with a 23.23% return vs 2.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQI is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.99% for MAGY.

MAGY has the higher dividend yield at 40.31%, compared with 15.03% for QQQI.

MAGY is categorized as Derivative Income, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Neos. Their fees differ too: 0.99% for MAGY and 0.68% for QQQI.

QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGY и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор