Сравнение YMAG с KHYB
YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) and KHYB (KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF) are both exchange-traded funds - YMAG is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while KHYB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. YMAG is actively managed, while KHYB is passively managed. Over the past year, YMAG returned 27.42% vs 10.48% for KHYB. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. YMAG charges 1.28%/yr vs 0.69%/yr for KHYB.
Доходность
Сравнение доходности YMAG и KHYB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAG показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у KHYB с доходностью 2.52%.
YMAG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 4.69%
- 1 год
- 27.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KHYB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 10.48%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAG и KHYB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 4.47% | 18.64% | 36.05% |
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | 2.52% | 9.59% | 8.45% |
Correlation
The correlation between YMAG and KHYB is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAG vs. KHYB — Ранг доходности на риск
YMAG
KHYB
Сравнение YMAG c KHYB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YMAG | KHYB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.70 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.65 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 11.91 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YMAG | KHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 3.09 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.28 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок YMAG и KHYB
Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки KHYB в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и KHYB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAG | KHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -33.63% | +7.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -3.97% | -10.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -0.60% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -9.71% | +5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 0.88% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG и KHYB
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 3.69% по сравнению с KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAG | KHYB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.69% | 0.87% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 3.02% | +8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 3.40% | +12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.87% | 6.32% | +14.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 5.71% | +15.16% |
Сравнение комиссий YMAG и KHYB
YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии KHYB в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG и KHYB
Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 51.83%, что больше доходности KHYB в 8.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | 8.13% | 7.59% | 10.11% | 15.55% | 9.67% | 6.22% | 4.76% | 4.86% | 2.56% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.83% | 52.27% | 35.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YMAG and KHYB have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YMAG has higher volatility (3.69%) compared to KHYB (0.87%). In terms of maximum drawdown, YMAG dropped -25.96% vs KHYB's -33.63%.
On 1-year performance, YMAG leads with 27.42% vs 10.48% for KHYB. On fees, KHYB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KHYB has been the lower-risk option at 0.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 27.42% return vs 10.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KHYB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
YMAG has the higher dividend yield at 51.83%, compared with 8.13% for KHYB.
YMAG is categorized as Derivative Income, while KHYB is Emerging Markets Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and KraneShares. Their fees differ too: 1.28% for YMAG and 0.69% for KHYB.
KHYB currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMAG и KHYB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор