PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YMAG с KHYB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YMAGKHYB
Дневная вол-ть19.25%3.61%
Макс. просадка-14.27%-33.01%
Текущая просадка0.00%-9.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между YMAG и KHYB составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности YMAG и KHYB

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.57%
6.29%
YMAG
KHYB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YMAG и KHYB

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии KHYB в 0.69%.


YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
График комиссии KHYB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YMAG c KHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YMAG
Коэффициент Шарпа
Нет данных
KHYB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KHYB, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KHYB, с текущим значением в 7.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.007.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KHYB, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KHYB, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KHYB, с текущим значением в 57.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0057.00

Сравнение коэффициента Шарпа YMAG и KHYB


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и KHYB

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 28.22%, что больше доходности KHYB в 15.39%


TTM202320222021202020192018
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
28.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
15.39%15.56%9.67%6.22%6.87%4.93%2.56%

Просадки

Сравнение просадок YMAG и KHYB

Максимальная просадка YMAG за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки KHYB в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и KHYB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.18%
YMAG
KHYB

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и KHYB

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.60%
0.61%
YMAG
KHYB