PortfoliosLab logo
Сравнение YMAG с KHYB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YMAG и KHYB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности YMAG и KHYB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.15%
9.23%
YMAG
KHYB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YMAG:

0.49

KHYB:

1.37

Коэф-т Сортино

YMAG:

0.82

KHYB:

1.78

Коэф-т Омега

YMAG:

1.11

KHYB:

1.32

Коэф-т Кальмара

YMAG:

0.48

KHYB:

0.41

Коэф-т Мартина

YMAG:

1.47

KHYB:

6.26

Индекс Язвы

YMAG:

8.47%

KHYB:

1.12%

Дневная вол-ть

YMAG:

25.37%

KHYB:

5.12%

Макс. просадка

YMAG:

-25.95%

KHYB:

-33.63%

Текущая просадка

YMAG:

-16.89%

KHYB:

-10.89%

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность -13.16%, что значительно ниже, чем у KHYB с доходностью 0.72%.


YMAG

С начала года

-13.16%

1 месяц

-2.56%

6 месяцев

-5.68%

1 год

12.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KHYB

С начала года

0.72%

1 месяц

-1.23%

6 месяцев

-0.49%

1 год

7.40%

5 лет

-0.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YMAG и KHYB

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии KHYB в 0.69%.


График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YMAG: 1.28%
График комиссии KHYB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KHYB: 0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YMAG и KHYB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YMAG
Ранг риск-скорректированной доходности YMAG, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

KHYB
Ранг риск-скорректированной доходности KHYB, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KHYB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHYB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHYB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHYB, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHYB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YMAG c KHYB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YMAG, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YMAG: 0.49
KHYB: 1.37
Коэффициент Сортино YMAG, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YMAG: 0.82
KHYB: 1.78
Коэффициент Омега YMAG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
YMAG: 1.11
KHYB: 1.32
Коэффициент Кальмара YMAG, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YMAG: 0.48
KHYB: 1.44
Коэффициент Мартина YMAG, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YMAG: 1.47
KHYB: 6.26

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа KHYB равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и KHYB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.49
1.37
YMAG
KHYB

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и KHYB

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 49.94%, что больше доходности KHYB в 10.33%


TTM2024202320222021202020192018
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
49.94%35.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
10.33%10.11%15.56%9.67%6.22%4.76%4.93%2.56%

Просадки

Сравнение просадок YMAG и KHYB

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.95%, что меньше максимальной просадки KHYB в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и KHYB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.89%
-1.60%
YMAG
KHYB

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и KHYB

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KHYB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.81%
3.56%
YMAG
KHYB