PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KHYB с RTAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KHYB и RTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.71%
7.63%
KHYB
RTAI

Доходность по периодам

С начала года, KHYB показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у RTAI с доходностью 9.33%.


KHYB

С начала года

11.86%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

5.72%

1 год

15.49%

5 лет (среднегодовая)

-0.91%

10 лет (среднегодовая)

N/A

RTAI

С начала года

9.33%

1 месяц

-2.73%

6 месяцев

7.53%

1 год

17.28%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


KHYBRTAI
Коэф-т Шарпа4.522.18
Коэф-т Сортино6.823.17
Коэф-т Омега2.111.40
Коэф-т Кальмара0.720.68
Коэф-т Мартина49.5010.91
Индекс Язвы0.32%1.60%
Дневная вол-ть3.49%8.04%
Макс. просадка-33.01%-34.32%
Текущая просадка-9.83%-12.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KHYB и RTAI

KHYB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии RTAI в 3.78%.


RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF
График комиссии RTAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%3.78%
График комиссии KHYB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между KHYB и RTAI составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KHYB c RTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KHYB, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.522.18
Коэффициент Сортино KHYB, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.006.823.17
Коэффициент Омега KHYB, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.111.40
Коэффициент Кальмара KHYB, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.720.68
Коэффициент Мартина KHYB, с текущим значением в 49.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0049.5010.91
KHYB
RTAI

Показатель коэффициента Шарпа KHYB на текущий момент составляет 4.52, что выше коэффициента Шарпа RTAI равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHYB и RTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.52
2.18
KHYB
RTAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHYB и RTAI

Дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 15.50%, что больше доходности RTAI в 4.67%


TTM202320222021202020192018
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
15.50%15.56%9.67%6.22%6.87%4.93%2.56%
RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF
4.67%3.06%3.71%4.73%0.47%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KHYB и RTAI

Максимальная просадка KHYB за все время составила -33.01%, примерно равная максимальной просадке RTAI в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHYB и RTAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.83%
-12.87%
KHYB
RTAI

Волатильность

Сравнение волатильности KHYB и RTAI

Текущая волатильность для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) составляет 0.64%, в то время как у Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что KHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64%
3.08%
KHYB
RTAI