PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KHYB с RTAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KHYBRTAI
Дох-ть с нач. г.12.48%9.76%
Дох-ть за 1 год17.97%23.01%
Дох-ть за 3 года2.63%-3.82%
Коэф-т Шарпа4.892.60
Коэф-т Сортино7.613.88
Коэф-т Омега2.251.49
Коэф-т Кальмара0.760.76
Коэф-т Мартина56.3114.25
Индекс Язвы0.31%1.53%
Дневная вол-ть3.62%8.42%
Макс. просадка-33.01%-34.32%
Текущая просадка-9.33%-12.53%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между KHYB и RTAI составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KHYB и RTAI

С начала года, KHYB показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у RTAI с доходностью 9.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.71%
3.10%
KHYB
RTAI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KHYB и RTAI

KHYB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии RTAI в 3.78%.


RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF
График комиссии RTAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%3.78%
График комиссии KHYB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KHYB c RTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KHYB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KHYB, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KHYB, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.007.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KHYB, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KHYB, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KHYB, с текущим значением в 56.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0056.31
RTAI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RTAI, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RTAI, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RTAI, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RTAI, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RTAI, с текущим значением в 14.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.25

Сравнение коэффициента Шарпа KHYB и RTAI

Показатель коэффициента Шарпа KHYB на текущий момент составляет 4.89, что выше коэффициента Шарпа RTAI равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHYB и RTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.89
2.60
KHYB
RTAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHYB и RTAI

Дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности RTAI в 4.65%


TTM202320222021202020192018
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
15.36%15.56%9.67%6.22%6.87%4.93%2.56%
RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF
4.65%3.06%3.71%4.73%0.47%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KHYB и RTAI

Максимальная просадка KHYB за все время составила -33.01%, примерно равная максимальной просадке RTAI в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHYB и RTAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.33%
-12.53%
KHYB
RTAI

Волатильность

Сравнение волатильности KHYB и RTAI

Текущая волатильность для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) составляет 0.56%, в то время как у Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что KHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.56%
2.94%
KHYB
RTAI