PortfoliosLab logo
Сравнение KHYB с RTAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KHYB и RTAI составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности KHYB и RTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.37%
-1.04%
KHYB
RTAI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KHYB:

1.37

RTAI:

0.69

Коэф-т Сортино

KHYB:

1.78

RTAI:

0.97

Коэф-т Омега

KHYB:

1.32

RTAI:

1.13

Коэф-т Кальмара

KHYB:

0.41

RTAI:

0.30

Коэф-т Мартина

KHYB:

6.26

RTAI:

2.04

Индекс Язвы

KHYB:

1.12%

RTAI:

3.21%

Дневная вол-ть

KHYB:

5.12%

RTAI:

9.48%

Макс. просадка

KHYB:

-33.63%

RTAI:

-34.32%

Текущая просадка

KHYB:

-10.89%

RTAI:

-16.05%

Доходность по периодам

С начала года, KHYB показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у RTAI с доходностью -1.72%.


KHYB

С начала года

0.72%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

-0.49%

1 год

7.26%

5 лет

-0.39%

10 лет

N/A

RTAI

С начала года

-1.72%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

-3.20%

1 год

7.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KHYB и RTAI

KHYB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии RTAI в 3.78%.


График комиссии RTAI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RTAI: 3.78%
График комиссии KHYB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KHYB: 0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KHYB и RTAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KHYB
Ранг риск-скорректированной доходности KHYB, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KHYB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHYB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHYB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHYB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHYB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

RTAI
Ранг риск-скорректированной доходности RTAI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RTAI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTAI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTAI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTAI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTAI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KHYB c RTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KHYB, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KHYB: 1.37
RTAI: 0.69
Коэффициент Сортино KHYB, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KHYB: 1.78
RTAI: 0.97
Коэффициент Омега KHYB, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KHYB: 1.32
RTAI: 1.13
Коэффициент Кальмара KHYB, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KHYB: 0.41
RTAI: 0.30
Коэффициент Мартина KHYB, с текущим значением в 6.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KHYB: 6.26
RTAI: 2.04

Показатель коэффициента Шарпа KHYB на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа RTAI равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHYB и RTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
0.69
KHYB
RTAI

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHYB и RTAI

Дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности RTAI в 5.99%


TTM2024202320222021202020192018
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
9.66%10.11%15.56%9.67%6.22%4.76%4.93%2.56%
RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF
5.99%5.02%3.07%3.71%4.73%0.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KHYB и RTAI

Максимальная просадка KHYB за все время составила -33.63%, примерно равная максимальной просадке RTAI в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHYB и RTAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-18.00%-16.00%-14.00%-12.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.89%
-16.05%
KHYB
RTAI

Волатильность

Сравнение волатильности KHYB и RTAI

Текущая волатильность для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) составляет 3.56%, в то время как у Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что KHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.56%
5.90%
KHYB
RTAI