PortfoliosLab logo
Сравнение KHYB с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KHYB и VOO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности KHYB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.57%
127.33%
KHYB
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KHYB:

1.37

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

KHYB:

1.78

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

KHYB:

1.32

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

KHYB:

0.41

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

KHYB:

6.26

VOO:

2.27

Индекс Язвы

KHYB:

1.12%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

KHYB:

5.12%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

KHYB:

-33.63%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

KHYB:

-10.89%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, KHYB показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%.


KHYB

С начала года

0.72%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

-0.49%

1 год

7.26%

5 лет

-0.39%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KHYB и VOO

KHYB берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


График комиссии KHYB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KHYB: 0.69%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KHYB и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KHYB
Ранг риск-скорректированной доходности KHYB, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KHYB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHYB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHYB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHYB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHYB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KHYB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KHYB, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KHYB: 1.37
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино KHYB, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KHYB: 1.78
VOO: 0.88
Коэффициент Омега KHYB, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KHYB: 1.32
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара KHYB, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KHYB: 0.41
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина KHYB, с текущим значением в 6.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KHYB: 6.26
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа KHYB на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHYB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
0.54
KHYB
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHYB и VOO

Дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
9.66%10.11%15.56%9.67%6.22%4.76%4.93%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок KHYB и VOO

Максимальная просадка KHYB за все время составила -33.63%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHYB и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.89%
-9.90%
KHYB
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности KHYB и VOO

Текущая волатильность для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) составляет 3.56%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что KHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.56%
13.96%
KHYB
VOO