PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KHYB с KBWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KHYB с KBWD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KHYB (KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF) and KBWD (Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF) are both exchange-traded funds - KHYB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index., while KBWD is a Financials Equities fund tracking the KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KHYB returned 0.17%/yr vs 0.13%/yr for KBWD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. KHYB charges 0.69%/yr vs 1.24%/yr for KBWD.

Доходность

Сравнение доходности KHYB и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KHYB показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -5.52%.

KHYB

1 день
-0.04%
1 месяц
1.41%
С начала года
2.50%
6 месяцев
3.54%
1 год
10.54%
3 года*
9.02%
5 лет*
0.17%
10 лет*
—

KBWD

1 день
-2.44%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-5.52%
6 месяцев
-6.05%
1 год
2.58%
3 года*
6.15%
5 лет*
0.13%
10 лет*
4.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KHYB и KBWD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		2.50%9.59%10.79%3.50%-10.15%-12.32%2.00%8.87%0.45%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		-5.52%5.59%4.30%20.21%-19.14%31.89%-15.58%20.72%-11.00%

Correlation

The correlation between KHYB and KBWD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.19

Over the past year, KHYB and KBWD have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.19, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов KHYB и KBWD

Секторы
KHYB
KBWD

Потребительский защитный сектор

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

60.9%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

39.1%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

KHYB
100.0%
KBWD

-

Сырьевые материалы

KHYB

-

KBWD

-

Коммуникационные услуги

KHYB

-

KBWD

-

Потребительский циклический сектор

KHYB

-

KBWD

-

Энергетика

KHYB

-

KBWD

-

Финансовые услуги

KHYB

-

KBWD
60.9%

Здравоохранение

KHYB

-

KBWD

-

Промышленность

KHYB

-

KBWD

-

Недвижимость

KHYB

-

KBWD
39.1%

Технологии

KHYB

-

KBWD

-

Коммунальные услуги

KHYB

-

KBWD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF

Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF

Часто сравнивают с KHYB:
KHYB с YMAGKHYB с RTAIKHYB с MSTYKHYB с SGOVKHYB с SPHYKHYB с VOOKHYB с KLXY
Часто сравнивают с KBWD:
KBWD с SCHDKBWD с JEPIKBWD с PGXKBWD с RIETKBWD с SPYKBWD с DXKBWD с SPHD

Доходность на риск

KHYB vs. KBWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KHYB
Ранг доходности на риск KHYB: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHYB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHYB: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHYB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHYB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHYB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
KBWD
Ранг доходности на риск KBWD: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBWD: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KHYB c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KHYBKBWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.11
0.17

+2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.81
0.34

+4.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.04

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

0.17

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.98

0.45

+11.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KHYB vs. KBWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KHYB на текущий момент составляет 3.11, что выше коэффициента Шарпа KBWD равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHYB и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KHYBKBWDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11

0.17

+2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.01

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.27

+0.01

Просадки

Сравнение просадок KHYB и KBWD

Максимальная просадка KHYB за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHYB и KBWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KHYBKBWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-58.63%

+25.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-15.05%

+11.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.94%

-19.65%

+13.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.86%

-30.74%

-2.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-12.23%

+11.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-7.41%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

5.80%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности KHYB и KBWD

Текущая волатильность для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) составляет 0.90%, в то время как у Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что KHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KHYBKBWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

3.94%

-3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

12.09%

-9.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

15.41%

-12.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

19.85%

-13.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

23.24%

-17.53%

Сравнение комиссий KHYB и KBWD

KHYB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHYB и KBWD

Дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что меньше доходности KBWD в 14.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF		14.40%12.83%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		8.13%7.59%10.11%15.55%9.67%6.22%4.76%4.86%2.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KHYB and KBWD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KBWD has higher volatility (3.94%) compared to KHYB (0.90%). In terms of maximum drawdown, KHYB dropped -33.63% vs KBWD's -58.63%.

On 5-year performance, KHYB leads with 0.17% vs 0.13% for KBWD. On fees, KHYB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KHYB has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KHYB has performed better with a 0.17% return vs 0.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KHYB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.24% for KBWD.

KBWD has the higher dividend yield at 14.40%, compared with 8.13% for KHYB.

KHYB is categorized as Emerging Markets Bonds, while KBWD is Financials Equities. KHYB tracks JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index., while KBWD tracks KBW Nasdaq Financial Sector Dividend Yield Index. They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 0.69% for KHYB and 1.24% for KBWD.

KHYB currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KHYB и KBWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор