PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KHYB с KBWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KHYBKBWD
Дох-ть с нач. г.12.48%6.81%
Дох-ть за 1 год17.97%21.91%
Дох-ть за 3 года2.63%-0.03%
Дох-ть за 5 лет-0.78%3.48%
Коэф-т Шарпа4.891.19
Коэф-т Сортино7.611.67
Коэф-т Омега2.251.21
Коэф-т Кальмара0.761.11
Коэф-т Мартина56.314.94
Индекс Язвы0.31%4.19%
Дневная вол-ть3.62%17.39%
Макс. просадка-33.01%-58.63%
Текущая просадка-9.33%-2.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между KHYB и KBWD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KHYB и KBWD

С начала года, KHYB показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью 6.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.21%
4.88%
KHYB
KBWD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KHYB и KBWD

KHYB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.


KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
График комиссии KBWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.24%
График комиссии KHYB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KHYB c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KHYB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KHYB, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KHYB, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.007.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KHYB, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KHYB, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KHYB, с текущим значением в 56.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0056.31
KBWD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KBWD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KBWD, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KBWD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.21
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KBWD, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KBWD, с текущим значением в 4.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.94

Сравнение коэффициента Шарпа KHYB и KBWD

Показатель коэффициента Шарпа KHYB на текущий момент составляет 4.89, что выше коэффициента Шарпа KBWD равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHYB и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.89
1.19
KHYB
KBWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHYB и KBWD

Дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что больше доходности KBWD в 11.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
15.36%15.56%9.67%6.22%6.87%4.93%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
11.89%11.46%11.31%7.27%9.66%8.64%9.47%8.78%8.68%8.89%8.31%7.68%

Просадки

Сравнение просадок KHYB и KBWD

Максимальная просадка KHYB за все время составила -33.01%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHYB и KBWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.33%
-2.02%
KHYB
KBWD

Волатильность

Сравнение волатильности KHYB и KBWD

Текущая волатильность для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) составляет 0.56%, в то время как у Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что KHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.56%
4.83%
KHYB
KBWD