PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KHYB с KBWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KHYB и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.72%
2.56%
KHYB
KBWD

Доходность по периодам

С начала года, KHYB показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью 5.41%.


KHYB

С начала года

11.86%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

5.72%

1 год

15.49%

5 лет (среднегодовая)

-0.91%

10 лет (среднегодовая)

N/A

KBWD

С начала года

5.41%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

2.56%

1 год

15.58%

5 лет (среднегодовая)

3.42%

10 лет (среднегодовая)

4.20%

Основные характеристики


KHYBKBWD
Коэф-т Шарпа4.520.98
Коэф-т Сортино6.821.38
Коэф-т Омега2.111.17
Коэф-т Кальмара0.721.06
Коэф-т Мартина49.503.95
Индекс Язвы0.32%4.21%
Дневная вол-ть3.49%17.04%
Макс. просадка-33.01%-58.63%
Текущая просадка-9.83%-3.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KHYB и KBWD

KHYB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.


KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
График комиссии KBWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.24%
График комиссии KHYB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между KHYB и KBWD составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KHYB c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KHYB, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.520.98
Коэффициент Сортино KHYB, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.006.821.38
Коэффициент Омега KHYB, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.111.17
Коэффициент Кальмара KHYB, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.721.06
Коэффициент Мартина KHYB, с текущим значением в 49.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0049.503.95
KHYB
KBWD

Показатель коэффициента Шарпа KHYB на текущий момент составляет 4.52, что выше коэффициента Шарпа KBWD равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHYB и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.52
0.98
KHYB
KBWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHYB и KBWD

Дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 15.50%, что больше доходности KBWD в 12.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
15.50%15.56%9.67%6.22%6.87%4.93%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
12.05%11.46%11.31%7.27%9.66%8.64%9.47%8.78%8.68%8.89%8.31%7.68%

Просадки

Сравнение просадок KHYB и KBWD

Максимальная просадка KHYB за все время составила -33.01%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHYB и KBWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.83%
-3.30%
KHYB
KBWD

Волатильность

Сравнение волатильности KHYB и KBWD

Текущая волатильность для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) составляет 0.64%, в то время как у Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что KHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64%
4.92%
KHYB
KBWD