PortfoliosLab logo
Сравнение KHYB с KBWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KHYB и KBWD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности KHYB и KBWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.38%
14.71%
KHYB
KBWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KHYB:

1.37

KBWD:

0.04

Коэф-т Сортино

KHYB:

1.78

KBWD:

0.19

Коэф-т Омега

KHYB:

1.32

KBWD:

1.03

Коэф-т Кальмара

KHYB:

0.41

KBWD:

0.04

Коэф-т Мартина

KHYB:

6.29

KBWD:

0.16

Индекс Язвы

KHYB:

1.12%

KBWD:

5.23%

Дневная вол-ть

KHYB:

5.13%

KBWD:

19.59%

Макс. просадка

KHYB:

-33.63%

KBWD:

-58.63%

Текущая просадка

KHYB:

-11.05%

KBWD:

-12.44%

Доходность по периодам

С начала года, KHYB показывает доходность 0.53%, что значительно выше, чем у KBWD с доходностью -5.43%.


KHYB

С начала года

0.53%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

-0.55%

1 год

7.02%

5 лет

-0.48%

10 лет

N/A

KBWD

С начала года

-5.43%

1 месяц

-8.86%

6 месяцев

-5.81%

1 год

-1.56%

5 лет

14.02%

10 лет

3.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KHYB и KBWD

KHYB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии KBWD в 1.24%.


График комиссии KBWD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KBWD: 1.24%
График комиссии KHYB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KHYB: 0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KHYB и KBWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KHYB
Ранг риск-скорректированной доходности KHYB, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KHYB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHYB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHYB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHYB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHYB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

KBWD
Ранг риск-скорректированной доходности KBWD, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBWD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBWD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBWD, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBWD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBWD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KHYB c KBWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KHYB, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KHYB: 1.37
KBWD: 0.04
Коэффициент Сортино KHYB, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KHYB: 1.78
KBWD: 0.19
Коэффициент Омега KHYB, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KHYB: 1.32
KBWD: 1.03
Коэффициент Кальмара KHYB, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KHYB: 0.41
KBWD: 0.04
Коэффициент Мартина KHYB, с текущим значением в 6.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KHYB: 6.29
KBWD: 0.16

Показатель коэффициента Шарпа KHYB на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа KBWD равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHYB и KBWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
0.04
KHYB
KBWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHYB и KBWD

Дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%, что меньше доходности KBWD в 13.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
10.35%10.11%15.56%9.67%6.22%4.76%4.93%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
KBWD
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
13.64%12.45%11.45%11.32%7.26%9.68%8.63%9.47%8.77%8.68%8.89%8.31%

Просадки

Сравнение просадок KHYB и KBWD

Максимальная просадка KHYB за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки KBWD в -58.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHYB и KBWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.05%
-12.44%
KHYB
KBWD

Волатильность

Сравнение волатильности KHYB и KBWD

Текущая волатильность для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) составляет 3.55%, в то время как у Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) волатильность равна 13.20%. Это указывает на то, что KHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.55%
13.20%
KHYB
KBWD