PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KHYB с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KHYB и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70%
2.58%
KHYB
SGOV

Доходность по периодам

С начала года, KHYB показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 4.72%.


KHYB

С начала года

11.86%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

5.72%

1 год

15.49%

5 лет (среднегодовая)

-0.91%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SGOV

С начала года

4.72%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.60%

1 год

5.36%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


KHYBSGOV
Коэф-т Шарпа4.5221.93
Коэф-т Сортино6.82526.73
Коэф-т Омега2.11527.73
Коэф-т Кальмара0.72540.70
Коэф-т Мартина49.508,583.36
Индекс Язвы0.32%0.00%
Дневная вол-ть3.49%0.25%
Макс. просадка-33.01%-0.03%
Текущая просадка-9.83%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KHYB и SGOV

KHYB берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%.


KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
График комиссии KHYB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между KHYB и SGOV составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KHYB c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KHYB, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.5221.93
Коэффициент Сортино KHYB, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.006.82526.73
Коэффициент Омега KHYB, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.11527.73
Коэффициент Кальмара KHYB, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.72540.70
Коэффициент Мартина KHYB, с текущим значением в 49.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0049.508,583.36
KHYB
SGOV

Показатель коэффициента Шарпа KHYB на текущий момент составляет 4.52, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHYB и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа5.0010.0015.0020.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.52
21.93
KHYB
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHYB и SGOV

Дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 15.50%, что больше доходности SGOV в 5.24%


TTM202320222021202020192018
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
15.50%15.56%9.67%6.22%6.87%4.93%2.56%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
5.24%4.87%1.45%0.03%0.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KHYB и SGOV

Максимальная просадка KHYB за все время составила -33.01%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHYB и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.83%
0
KHYB
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности KHYB и SGOV

KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) имеет более высокую волатильность в 0.64% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что KHYB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64%
0.08%
KHYB
SGOV