PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение KHYB с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KHYB с SGOV

Последнее обновление 11 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).

KHYB и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KHYB - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index.. Фонд был запущен 26 июн. 2018 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Bill Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KHYB или SGOV.

Корреляция

Корреляция между KHYB и SGOV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности KHYB и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.91%
-0.91%
BYLD
USHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KHYB:

0.71

SGOV:

21.56

Коэф-т Сортино

KHYB:

0.92

SGOV:

486.28

Коэф-т Омега

KHYB:

1.16

SGOV:

487.28

Коэф-т Кальмара

KHYB:

0.21

SGOV:

498.13

Коэф-т Мартина

KHYB:

3.67

SGOV:

7,907.63

Индекс Язвы

KHYB:

0.95%

SGOV:

0.00%

Дневная вол-ть

KHYB:

4.92%

SGOV:

0.23%

Макс. просадка

KHYB:

-33.63%

SGOV:

-0.03%

Текущая просадка

KHYB:

-13.55%

SGOV:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, KHYB показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 1.14%.

KHYB

С начала года

-2.29%

1 месяц

-4.09%

6 месяцев

-3.03%

1 год

3.89%

5 лет

-0.67%

10 лет

N/A

SGOV

С начала года

1.14%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.20%

1 год

4.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий KHYB и SGOV

KHYB берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%.

KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
График комиссии KHYB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KHYB: 0.69%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SGOV: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KHYB и SGOV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KHYB
Ранг риск-скорректированной доходности KHYB, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KHYB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHYB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHYB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHYB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHYB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг риск-скорректированной доходности SGOV, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KHYB c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BYLD, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BYLD: 0.98
USHY: 1.12
Коэффициент Сортино BYLD, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BYLD: 1.43
USHY: 1.64
Коэффициент Омега BYLD, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BYLD: 1.19
USHY: 1.24
Коэффициент Кальмара BYLD, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BYLD: 0.83
USHY: 1.32
Коэффициент Мартина BYLD, с текущим значением в 5.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BYLD: 5.24
USHY: 7.85

Показатель коэффициента Шарпа KHYB на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHYB и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.98
1.12
BYLD
USHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHYB и SGOV

Дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.65%, что больше доходности SGOV в 4.80%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014

Просадки

Сравнение просадок KHYB и SGOV

Максимальная просадка KHYB за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHYB и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.77%
-3.61%
BYLD
USHY

Волатильность

Сравнение волатильности KHYB и SGOV

Текущая волатильность для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) составляет NaN%, в то время как у iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что KHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.60%
4.02%
BYLD
USHY

Пользовательские портфели с KHYB или SGOV

SF
22%
YTD
AAPL
MSFT
NVDA
RHM.DE
IgorTHFU
13%
YTD
AAPL
PLTR
NFLX
BSX
ISRG
LLY
BRK-B
ETR
PGR
XIACY
GLDM
1 / 485

Последние обсуждения

Performance return calculation

Is the performance return calculation include dividend or interest paid and for the case of ETF's is the expense fee subtracted?

Thanks!

Marcus Crahan

12 марта 25 г. Posted in general
53

calculation of performance

Portfolio performance graph for past 1Y (thru 3/13/2025):

GLD=37.82%

IAU=37.97%

IAUM=38.34%

using daily adjusted closing market price (from NASDAQ) integrating the logarithmic daily rate of return between 3/13/2025 to 3/14/2025 to calculate the cumulative rate of return, I calculate

GLD=31.34%

IAU=31.45%

IAUM=31.66%

These ETF's do not pay a dividend, Expense cost is included in the closing price.

The difference in rate of return is about 6%, which is too large. I can send you my calculation (xls) if this would be useful.

What is causing the error?

Marcus Crahan

15 марта 25 г. Posted in general
65

VUG vs FOCPX

FOCPX vs VUG is absolutely incorrect. I ran the same comparison on Morning star and FOCPX has out performed but your graph shows the opposite.

what is the source of this data. is it trust worthy.

SK

08 ноября 24 г. Posted in general
313