PortfoliosLab logo
Сравнение KHYB с MSTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KHYB и MSTY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KHYB и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.58%
260.31%
KHYB
MSTY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KHYB:

1.37

MSTY:

1.38

Коэф-т Сортино

KHYB:

1.78

MSTY:

2.03

Коэф-т Омега

KHYB:

1.32

MSTY:

1.26

Коэф-т Кальмара

KHYB:

0.41

MSTY:

2.63

Коэф-т Мартина

KHYB:

6.26

MSTY:

6.44

Индекс Язвы

KHYB:

1.12%

MSTY:

16.65%

Дневная вол-ть

KHYB:

5.12%

MSTY:

77.65%

Макс. просадка

KHYB:

-33.63%

MSTY:

-40.82%

Текущая просадка

KHYB:

-10.89%

MSTY:

-13.01%

Доходность по периодам

С начала года, KHYB показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью 20.02%.


KHYB

С начала года

0.72%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

-0.49%

1 год

7.26%

5 лет

-0.39%

10 лет

N/A

MSTY

С начала года

20.02%

1 месяц

11.57%

6 месяцев

39.83%

1 год

113.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KHYB и MSTY

KHYB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.


График комиссии MSTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSTY: 0.99%
График комиссии KHYB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KHYB: 0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KHYB и MSTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KHYB
Ранг риск-скорректированной доходности KHYB, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KHYB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHYB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHYB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHYB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHYB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

MSTY
Ранг риск-скорректированной доходности MSTY, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KHYB c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KHYB, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KHYB: 1.37
MSTY: 1.38
Коэффициент Сортино KHYB, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KHYB: 1.78
MSTY: 2.03
Коэффициент Омега KHYB, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KHYB: 1.32
MSTY: 1.26
Коэффициент Кальмара KHYB, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KHYB: 1.44
MSTY: 2.63
Коэффициент Мартина KHYB, с текущим значением в 6.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KHYB: 6.26
MSTY: 6.44

Показатель коэффициента Шарпа KHYB на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSTY равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHYB и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
1.37
1.38
KHYB
MSTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHYB и MSTY

Дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что меньше доходности MSTY в 128.85%


TTM2024202320222021202020192018
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
9.66%10.11%15.56%9.67%6.22%4.76%4.93%2.56%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
128.85%104.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KHYB и MSTY

Максимальная просадка KHYB за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки MSTY в -40.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHYB и MSTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.60%
-13.01%
KHYB
MSTY

Волатильность

Сравнение волатильности KHYB и MSTY

Текущая волатильность для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) составляет 3.56%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 32.05%. Это указывает на то, что KHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.56%
32.05%
KHYB
MSTY