PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KHYB с MSTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KHYB и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70%
87.62%
KHYB
MSTY

Доходность по периодам


KHYB

С начала года

11.86%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

5.72%

1 год

15.49%

5 лет (среднегодовая)

-0.91%

10 лет (среднегодовая)

N/A

MSTY

С начала года

N/A

1 месяц

48.46%

6 месяцев

82.08%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


KHYBMSTY
Дневная вол-ть3.49%77.42%
Макс. просадка-33.01%-33.16%
Текущая просадка-9.83%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KHYB и MSTY

KHYB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.


MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
График комиссии MSTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии KHYB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между KHYB и MSTY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KHYB c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KHYB, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.52
Коэффициент Сортино KHYB, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.006.82
Коэффициент Омега KHYB, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.11
Коэффициент Кальмара KHYB, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.72
Коэффициент Мартина KHYB, с текущим значением в 49.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0049.50
KHYB
MSTY

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHYB и MSTY

Дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 15.50%, что меньше доходности MSTY в 51.21%


TTM202320222021202020192018
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
15.50%15.56%9.67%6.22%6.87%4.93%2.56%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF
51.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KHYB и MSTY

Максимальная просадка KHYB за все время составила -33.01%, примерно равная максимальной просадке MSTY в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHYB и MSTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.55%
0
KHYB
MSTY

Волатильность

Сравнение волатильности KHYB и MSTY

Текущая волатильность для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) составляет 0.64%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 24.75%. Это указывает на то, что KHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64%
24.75%
KHYB
MSTY