Сравнение KHYB с MSTY
KHYB (KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KHYB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index., while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. KHYB is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, KHYB returned 9.18% vs -70.33% for MSTY. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. KHYB charges 0.69%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности KHYB и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KHYB показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.39%.
KHYB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 2.54%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 9.18%
- 3 года*
- 8.35%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -9.12%
- 1 месяц
- -37.97%
- С начала года
- -34.39%
- 6 месяцев
- -36.51%
- 1 год
- -70.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KHYB и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | 2.54% | 9.59% | 7.11% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.39% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between KHYB and MSTY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KHYB vs. MSTY — Ранг доходности на риск
KHYB
MSTY
Сравнение KHYB c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KHYB | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.76 | +0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | -0.95 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | -1.42 | +11.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KHYB и MSTY
Максимальная просадка KHYB за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки MSTY в -74.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHYB и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KHYB | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.63% | -74.21% | +40.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.97% | -74.21% | +70.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.41% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -74.21% | +73.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.64% | -27.06% | +17.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 49.58% | -48.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности KHYB и MSTY
Текущая волатильность для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) составляет 0.88%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 20.77%. Это указывает на то, что KHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KHYB | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 20.77% | -19.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.08% | 50.35% | -47.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 62.64% | -59.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.33% | 72.01% | -65.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.70% | 72.01% | -66.31% |
Сравнение комиссий KHYB и MSTY
KHYB берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KHYB и MSTY
Дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что меньше доходности MSTY в 314.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF | 8.13% | 7.59% | 10.11% | 15.55% | 9.67% | 6.22% | 4.76% | 4.86% | 2.56% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 314.78% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KHYB and MSTY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (20.77%) compared to KHYB (0.88%). In terms of maximum drawdown, KHYB dropped -33.63% vs MSTY's -74.21%.
On 1-year performance, KHYB leads with 9.18% vs -70.33% for MSTY. On fees, KHYB is cheaper at 0.69% per year. On volatility, KHYB has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KHYB has performed better with a 9.18% return vs -70.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KHYB is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 314.78%, compared with 8.13% for KHYB.
KHYB is categorized as Emerging Markets Bonds, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: KraneShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.69% for KHYB and 0.99% for MSTY.
KHYB currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KHYB и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор