PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KHYB с GAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KHYBGAIN
Дох-ть с нач. г.12.48%4.91%
Дох-ть за 1 год17.97%10.13%
Дох-ть за 3 года2.63%5.92%
Дох-ть за 5 лет-0.78%11.19%
Коэф-т Шарпа4.890.51
Коэф-т Сортино7.610.81
Коэф-т Омега2.251.10
Коэф-т Кальмара0.760.74
Коэф-т Мартина56.311.87
Индекс Язвы0.31%5.04%
Дневная вол-ть3.62%18.61%
Макс. просадка-33.01%-80.87%
Текущая просадка-9.33%-5.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между KHYB и GAIN составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KHYB и GAIN

С начала года, KHYB показывает доходность 12.48%, что значительно выше, чем у GAIN с доходностью 4.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.21%
2.17%
KHYB
GAIN

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KHYB c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KHYB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KHYB, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KHYB, с текущим значением в 7.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.007.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KHYB, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KHYB, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KHYB, с текущим значением в 56.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0056.31
GAIN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAIN, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.51
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GAIN, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GAIN, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GAIN, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GAIN, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.87

Сравнение коэффициента Шарпа KHYB и GAIN

Показатель коэффициента Шарпа KHYB на текущий момент составляет 4.89, что выше коэффициента Шарпа GAIN равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHYB и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.89
0.51
KHYB
GAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHYB и GAIN

Дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 15.36%, что меньше доходности GAIN в 18.97%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
15.36%15.56%9.67%6.22%6.87%4.93%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAIN
Gladstone Investment Corporation
18.97%17.24%9.88%6.06%9.22%7.74%9.88%7.94%8.87%9.68%11.00%8.44%

Просадки

Сравнение просадок KHYB и GAIN

Максимальная просадка KHYB за все время составила -33.01%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHYB и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.33%
-5.30%
KHYB
GAIN

Волатильность

Сравнение волатильности KHYB и GAIN

Текущая волатильность для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) составляет 0.56%, в то время как у Gladstone Investment Corporation (GAIN) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что KHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.56%
6.24%
KHYB
GAIN