PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KHYB с GAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KHYB и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70%
5.70%
KHYB
GAIN

Доходность по периодам

С начала года, KHYB показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у GAIN с доходностью 7.89%.


KHYB

С начала года

11.86%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

5.72%

1 год

15.49%

5 лет (среднегодовая)

-0.91%

10 лет (среднегодовая)

N/A

GAIN

С начала года

7.89%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

4.88%

1 год

10.79%

5 лет (среднегодовая)

11.02%

10 лет (среднегодовая)

17.81%

Основные характеристики


KHYBGAIN
Коэф-т Шарпа4.520.61
Коэф-т Сортино6.820.94
Коэф-т Омега2.111.12
Коэф-т Кальмара0.720.88
Коэф-т Мартина49.502.24
Индекс Язвы0.32%5.07%
Дневная вол-ть3.49%18.74%
Макс. просадка-33.01%-80.87%
Текущая просадка-9.83%-2.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между KHYB и GAIN составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KHYB c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KHYB, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.520.61
Коэффициент Сортино KHYB, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.006.820.94
Коэффициент Омега KHYB, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.111.12
Коэффициент Кальмара KHYB, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.720.88
Коэффициент Мартина KHYB, с текущим значением в 49.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0049.502.24
KHYB
GAIN

Показатель коэффициента Шарпа KHYB на текущий момент составляет 4.52, что выше коэффициента Шарпа GAIN равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHYB и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.52
0.61
KHYB
GAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHYB и GAIN

Дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 15.50%, что меньше доходности GAIN в 17.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
15.50%15.56%9.67%6.22%6.87%4.93%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAIN
Gladstone Investment Corporation
17.86%17.24%9.88%6.06%9.22%7.74%9.88%7.94%8.87%9.68%11.00%8.44%

Просадки

Сравнение просадок KHYB и GAIN

Максимальная просадка KHYB за все время составила -33.01%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHYB и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.83%
-2.62%
KHYB
GAIN

Волатильность

Сравнение волатильности KHYB и GAIN

Текущая волатильность для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) составляет 0.64%, в то время как у Gladstone Investment Corporation (GAIN) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что KHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64%
6.13%
KHYB
GAIN