PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KHYB с GAIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KHYB с GAIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KHYB (KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF) is Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Asia Credit Index Non-Investment Grade Corporate Index., while GAIN (Gladstone Investment Corporation) is a stock. Over the past 5 years, KHYB returned 0.18%/yr vs 13.66%/yr for GAIN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KHYB и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KHYB показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 16.29%.

KHYB

1 день
0.02%
1 месяц
1.16%
С начала года
2.52%
6 месяцев
3.51%
1 год
10.48%
3 года*
8.74%
5 лет*
0.18%
10 лет*
—

GAIN

1 день
1.61%
1 месяц
-6.54%
С начала года
16.29%
6 месяцев
16.96%
1 год
17.51%
3 года*
21.30%
5 лет*
13.66%
10 лет*
19.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KHYB и GAIN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		2.52%9.59%10.79%3.50%-10.15%-12.32%2.00%8.87%0.45%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		16.29%17.11%5.33%31.01%-17.55%82.14%-16.56%53.31%-18.28%

Correlation

The correlation between KHYB and GAIN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2018 г.

0.11

The correlation between KHYB and GAIN shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF

Gladstone Investment Corporation

Часто сравнивают с KHYB:
KHYB с YMAGKHYB с RTAIKHYB с MSTYKHYB с SGOVKHYB с KBWDKHYB с SPHYKHYB с KLXY
Часто сравнивают с GAIN:
GAIN с GLADGAIN с EFCGAIN с HRZNGAIN с DXGAIN с WSOGAIN с GOAUGAIN с DDS

Доходность на риск

KHYB vs. GAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KHYB
Ранг доходности на риск KHYB: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KHYB: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHYB: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHYB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHYB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHYB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GAIN
Ранг доходности на риск GAIN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KHYB c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KHYBGAINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.09
0.93

+2.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.78
1.40

+3.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

1.19

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.17

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.91

6.75

+5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KHYB vs. GAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KHYB на текущий момент составляет 3.09, что выше коэффициента Шарпа GAIN равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHYB и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KHYBGAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09

0.93

+2.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.61

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.25

+0.03

Просадки

Сравнение просадок KHYB и GAIN

Максимальная просадка KHYB за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHYB и GAIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KHYBGAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.63%

-80.87%

+47.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-8.12%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.94%

-14.76%

+8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.86%

-26.26%

-6.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-6.54%

+5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-15.91%

+6.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.65%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности KHYB и GAIN

Текущая волатильность для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) составляет 0.87%, в то время как у Gladstone Investment Corporation (GAIN) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что KHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KHYBGAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

11.15%

-10.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

16.13%

-13.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

18.95%

-15.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

22.33%

-16.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.71%

25.67%

-19.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHYB и GAIN

Дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, что больше доходности GAIN в 6.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAIN
Gladstone Investment Corporation		6.07%10.74%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.06%9.24%7.94%8.87%9.68%
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF		8.13%7.59%10.11%15.55%9.67%6.22%4.76%4.86%2.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KHYB and GAIN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAIN has higher volatility (11.15%) compared to KHYB (0.87%). In terms of maximum drawdown, KHYB dropped -33.63% vs GAIN's -80.87%.

KHYB currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KHYB и GAIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор