PortfoliosLab logo
Сравнение KHYB с GAIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KHYB и GAIN составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности KHYB и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.57%
137.17%
KHYB
GAIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KHYB:

1.37

GAIN:

0.45

Коэф-т Сортино

KHYB:

1.78

GAIN:

0.82

Коэф-т Омега

KHYB:

1.32

GAIN:

1.11

Коэф-т Кальмара

KHYB:

0.41

GAIN:

0.72

Коэф-т Мартина

KHYB:

6.26

GAIN:

2.33

Индекс Язвы

KHYB:

1.12%

GAIN:

4.56%

Дневная вол-ть

KHYB:

5.12%

GAIN:

23.52%

Макс. просадка

KHYB:

-33.63%

GAIN:

-80.88%

Текущая просадка

KHYB:

-10.89%

GAIN:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, KHYB показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 7.95%.


KHYB

С начала года

0.72%

1 месяц

-1.11%

6 месяцев

-0.49%

1 год

7.26%

5 лет

-0.39%

10 лет

N/A

GAIN

С начала года

7.95%

1 месяц

3.18%

6 месяцев

3.18%

1 год

10.85%

5 лет

17.65%

10 лет

17.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KHYB и GAIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KHYB
Ранг риск-скорректированной доходности KHYB, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KHYB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHYB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHYB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHYB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHYB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

GAIN
Ранг риск-скорректированной доходности GAIN, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAIN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KHYB c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KHYB, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KHYB: 1.37
GAIN: 0.45
Коэффициент Сортино KHYB, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KHYB: 1.78
GAIN: 0.82
Коэффициент Омега KHYB, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KHYB: 1.32
GAIN: 1.11
Коэффициент Кальмара KHYB, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KHYB: 0.41
GAIN: 0.72
Коэффициент Мартина KHYB, с текущим значением в 6.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KHYB: 6.26
GAIN: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа KHYB на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа GAIN равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHYB и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
0.45
KHYB
GAIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHYB и GAIN

Дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что меньше доходности GAIN в 11.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
9.66%10.11%15.56%9.67%6.22%4.76%4.93%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAIN
Gladstone Investment Corporation
11.88%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.74%9.88%7.94%8.87%9.68%11.00%

Просадки

Сравнение просадок KHYB и GAIN

Максимальная просадка KHYB за все время составила -33.63%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHYB и GAIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.89%
0
KHYB
GAIN

Волатильность

Сравнение волатильности KHYB и GAIN

Текущая волатильность для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) составляет 3.56%, в то время как у Gladstone Investment Corporation (GAIN) волатильность равна 15.39%. Это указывает на то, что KHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.56%
15.39%
KHYB
GAIN