PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KHYB с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KHYB и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.70%
5.98%
KHYB
SPHY

Доходность по периодам

С начала года, KHYB показывает доходность 11.86%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 8.41%.


KHYB

С начала года

11.86%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

5.72%

1 год

15.49%

5 лет (среднегодовая)

-0.91%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SPHY

С начала года

8.41%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

5.98%

1 год

13.51%

5 лет (среднегодовая)

4.88%

10 лет (среднегодовая)

4.61%

Основные характеристики


KHYBSPHY
Коэф-т Шарпа4.523.10
Коэф-т Сортино6.824.88
Коэф-т Омега2.111.62
Коэф-т Кальмара0.723.56
Коэф-т Мартина49.5024.45
Индекс Язвы0.32%0.56%
Дневная вол-ть3.49%4.41%
Макс. просадка-33.01%-21.97%
Текущая просадка-9.83%-0.54%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KHYB и SPHY

KHYB берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.


KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
График комиссии KHYB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между KHYB и SPHY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KHYB c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KHYB, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.523.10
Коэффициент Сортино KHYB, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.006.824.88
Коэффициент Омега KHYB, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.111.62
Коэффициент Кальмара KHYB, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.723.56
Коэффициент Мартина KHYB, с текущим значением в 49.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0049.5024.45
KHYB
SPHY

Показатель коэффициента Шарпа KHYB на текущий момент составляет 4.52, что выше коэффициента Шарпа SPHY равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHYB и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.52
3.10
KHYB
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHYB и SPHY

Дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 15.50%, что больше доходности SPHY в 7.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
15.50%15.56%9.67%6.22%6.87%4.93%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.78%7.30%6.46%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.28%4.29%3.98%4.40%

Просадки

Сравнение просадок KHYB и SPHY

Максимальная просадка KHYB за все время составила -33.01%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHYB и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.83%
-0.54%
KHYB
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности KHYB и SPHY

Текущая волатильность для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) составляет 0.64%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что KHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64%
1.08%
KHYB
SPHY