PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KHYB с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KHYBSPHY
Дох-ть с нач. г.12.18%8.45%
Дох-ть за 1 год17.85%14.62%
Дох-ть за 3 года1.16%3.34%
Дох-ть за 5 лет-0.85%4.85%
Коэф-т Шарпа4.903.20
Коэф-т Сортино7.635.12
Коэф-т Омега2.261.65
Коэф-т Кальмара0.763.06
Коэф-т Мартина56.3526.10
Индекс Язвы0.31%0.55%
Дневная вол-ть3.61%4.52%
Макс. просадка-33.01%-21.97%
Текущая просадка-9.57%-0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между KHYB и SPHY составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KHYB и SPHY

С начала года, KHYB показывает доходность 12.18%, что значительно выше, чем у SPHY с доходностью 8.45%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.44%
6.35%
KHYB
SPHY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KHYB и SPHY

KHYB берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.


KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
График комиссии KHYB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KHYB c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KHYB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KHYB, с текущим значением в 4.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KHYB, с текущим значением в 7.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.007.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KHYB, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KHYB, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KHYB, с текущим значением в 56.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0056.35
SPHY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPHY, с текущим значением в 3.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.20
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPHY, с текущим значением в 5.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPHY, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.65
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPHY, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPHY, с текущим значением в 26.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0026.10

Сравнение коэффициента Шарпа KHYB и SPHY

Показатель коэффициента Шарпа KHYB на текущий момент составляет 4.90, что выше коэффициента Шарпа SPHY равного 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHYB и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.90
3.20
KHYB
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHYB и SPHY

Дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 15.40%, что больше доходности SPHY в 7.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
15.40%15.56%9.67%6.22%6.87%4.93%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.78%7.30%6.46%5.13%5.63%5.73%4.09%4.41%4.28%4.29%3.98%4.40%

Просадки

Сравнение просадок KHYB и SPHY

Максимальная просадка KHYB за все время составила -33.01%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHYB и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.57%
-0.50%
KHYB
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности KHYB и SPHY

Текущая волатильность для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) составляет 0.61%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 1.15%. Это указывает на то, что KHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.61%
1.15%
KHYB
SPHY