PortfoliosLab logo
Сравнение KHYB с SPHY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KHYB и SPHY составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности KHYB и SPHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.38%
40.94%
KHYB
SPHY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KHYB:

1.37

SPHY:

1.61

Коэф-т Сортино

KHYB:

1.78

SPHY:

2.35

Коэф-т Омега

KHYB:

1.32

SPHY:

1.35

Коэф-т Кальмара

KHYB:

0.41

SPHY:

1.85

Коэф-т Мартина

KHYB:

6.29

SPHY:

10.00

Индекс Язвы

KHYB:

1.12%

SPHY:

0.90%

Дневная вол-ть

KHYB:

5.13%

SPHY:

5.58%

Макс. просадка

KHYB:

-33.63%

SPHY:

-21.97%

Текущая просадка

KHYB:

-11.05%

SPHY:

-1.20%

Доходность по периодам

С начала года, KHYB показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 1.00%.


KHYB

С начала года

0.53%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

-0.55%

1 год

7.02%

5 лет

-0.48%

10 лет

N/A

SPHY

С начала года

1.00%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

1.80%

1 год

8.80%

5 лет

6.81%

10 лет

4.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KHYB и SPHY

KHYB берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPHY в 0.10%.


График комиссии KHYB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KHYB: 0.69%
График комиссии SPHY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPHY: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KHYB и SPHY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KHYB
Ранг риск-скорректированной доходности KHYB, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KHYB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHYB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHYB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHYB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHYB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина

SPHY
Ранг риск-скорректированной доходности SPHY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KHYB c SPHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KHYB, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KHYB: 1.37
SPHY: 1.61
Коэффициент Сортино KHYB, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KHYB: 1.78
SPHY: 2.35
Коэффициент Омега KHYB, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
KHYB: 1.32
SPHY: 1.35
Коэффициент Кальмара KHYB, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KHYB: 0.41
SPHY: 1.85
Коэффициент Мартина KHYB, с текущим значением в 6.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KHYB: 6.29
SPHY: 10.00

Показатель коэффициента Шарпа KHYB на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHY равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KHYB и SPHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
1.61
KHYB
SPHY

Дивиденды

Сравнение дивидендов KHYB и SPHY

Дивидендная доходность KHYB за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%, что больше доходности SPHY в 7.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KHYB
KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF
10.35%10.11%15.56%9.67%6.22%4.76%4.93%2.56%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHY
SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
7.77%7.80%7.30%6.47%5.14%5.63%5.73%4.09%4.41%4.27%4.29%3.98%

Просадки

Сравнение просадок KHYB и SPHY

Максимальная просадка KHYB за все время составила -33.63%, что больше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KHYB и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.05%
-1.20%
KHYB
SPHY

Волатильность

Сравнение волатильности KHYB и SPHY

Текущая волатильность для KraneShares Asia Pacific High Income Bond ETF (KHYB) составляет 3.55%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что KHYB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.55%
4.20%
KHYB
SPHY