PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YMAG с IYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAG с IYE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) and IYE (iShares U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - YMAG is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while IYE is a Energy Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Oil & Gas Index. YMAG is actively managed, while IYE is passively managed. Over the past year, YMAG returned 15.79% vs 37.19% for IYE. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. YMAG charges 1.28%/yr vs 0.42%/yr for IYE.

Доходность

Сравнение доходности YMAG и IYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность 2.08%, что значительно ниже, чем у IYE с доходностью 29.45%.

YMAG

1 день
-0.99%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
5.01%
С начала года
2.08%
1 год
15.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.48%

IYE

1 день
-2.15%
1 месяц
7.48%
6 месяцев
10.21%
С начала года
29.45%
1 год
37.19%
3 года*
12.91%
5 лет*
21.45%
10 лет*
8.66%
Всё время*
7.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IYE

iShares U.S. Energy ETF
$47.63M$49.12M$74.11M

YMAG

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
$12.15M$12.56M$15.01M

Сравнение доходности по годам YMAG и IYE

2026 (YTD)20252024
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		2.08%18.64%34.66%
IYE
iShares U.S. Energy ETF		29.45%7.33%6.15%

Correlation

The correlation between YMAG and IYE is -0.26, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

-0.02

Over the past year, the inverse relationship between YMAG and IYE has strengthened: their correlation has moved from -0.02 to -0.26, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов YMAG и IYE

Секторы
YMAG
IYE

Финансовые услуги

99.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

98.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

YMAG
99.0%
IYE
0.0%

Сырьевые материалы

YMAG

-

IYE

-

Коммуникационные услуги

YMAG

-

IYE

-

Потребительский циклический сектор

YMAG

-

IYE

-

Потребительский защитный сектор

YMAG

-

IYE

-

Энергетика

YMAG

-

IYE
98.3%

Здравоохранение

YMAG

-

IYE

-

Промышленность

YMAG

-

IYE
0.0%

Недвижимость

YMAG

-

IYE

-

Технологии

YMAG

-

IYE
1.5%

Коммунальные услуги

YMAG

-

IYE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

iShares U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с JEPQYMAG с VOO
Часто сравнивают с IYE:
IYE с XLEIYE с VDEIYE с IXCIYE с FENYIYE с OIHIYE с IYHIYE с XOP

Доходность на риск

YMAG vs. IYE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IYE
Ранг доходности на риск IYE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение YMAG c IYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и iShares U.S. Energy ETF (IYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YMAGIYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.82

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.38

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

2.57

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.14

6.77

-3.63

YMAG vs. IYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа IYE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и IYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YMAG и IYE

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки IYE в -73.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и IYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAGIYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-73.74%

+47.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-14.54%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-7.52%

+3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.68%

-19.29%

+14.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

5.51%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и IYE

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с iShares U.S. Energy ETF (IYE) с волатильностью 6.02%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAGIYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

6.02%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.67%

16.13%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

20.58%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

25.43%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.19%

29.50%

-8.31%

Сравнение комиссий YMAG и IYE

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии IYE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и IYE

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 51.86%, что больше доходности IYE в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYE
iShares U.S. Energy ETF		2.20%2.85%2.75%2.99%3.37%2.98%4.75%6.60%3.16%2.66%2.11%3.39%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		51.86%52.27%35.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YMAG and IYE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAG has higher volatility (7.60%) compared to IYE (6.02%). In terms of maximum drawdown, YMAG dropped -25.96% vs IYE's -73.74%.

On 1-year performance, IYE leads with 37.19% vs 15.79% for YMAG. On fees, IYE is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYE has been the lower-risk option at 6.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IYE has performed better with a 37.19% return vs 15.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYE is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.

YMAG has the higher dividend yield at 51.86%, compared with 2.20% for IYE.

YMAG is categorized as Derivative Income, while IYE is Energy Equities. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 1.28% for YMAG and 0.42% for IYE.

IYE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAG и IYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор