Сравнение YMAG с GLDM
YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - YMAG is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. YMAG is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past year, YMAG returned 20.61% vs 22.58% for GLDM. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. YMAG charges 1.28%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.
Доходность
Сравнение доходности YMAG и GLDM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAG показывает доходность -1.13%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -2.40%.
YMAG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -7.03%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- -0.01%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GLDM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAG и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -1.13% | 18.64% | 34.66% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | -2.40% | 64.20% | 28.94% |
Correlation
The correlation between YMAG and GLDM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAG vs. GLDM — Ранг доходности на риск
YMAG
GLDM
Сравнение YMAG c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMAG | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.00 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.68 | 2.87 | +1.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YMAG и GLDM
Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и GLDM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAG | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.96% | -24.35% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.38% | -24.35% | +9.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -21.96% | +14.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -6.27% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 8.44% | -4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG и GLDM
Текущая волатильность для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) составляет 5.03%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что YMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAG | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 7.73% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 23.93% | -11.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 27.15% | -10.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.94% | 18.13% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.94% | 16.98% | +3.96% |
Сравнение комиссий YMAG и GLDM
YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG и GLDM
Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 52.85%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 52.85% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
YMAG and GLDM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDM has higher volatility (7.73%) compared to YMAG (5.03%). In terms of maximum drawdown, YMAG dropped -25.96% vs GLDM's -24.35%.
On 1-year performance, GLDM leads with 22.58% vs 20.61% for YMAG. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, YMAG has been the lower-risk option at 5.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GLDM has performed better with a 22.58% return vs 20.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
YMAG has the higher dividend yield at 52.85%, compared with 0.00% for GLDM.
YMAG is categorized as Derivative Income, while GLDM is Gold. They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 1.28% for YMAG and 0.10% for GLDM.
YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YMAG и GLDM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор