PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPI с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FEPI с GPIQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FEPI is a Derivative Income fund actively managed by REX, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. Over the past year, FEPI returned 17.05% vs 30.14% for GPIQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FEPI charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности FEPI и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 14.52%.

FEPI

1 день
-1.42%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.61%
6 месяцев
0.64%
1 год
17.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.30%
С начала года
14.52%
6 месяцев
13.13%
1 год
30.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FEPI и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		1.61%18.33%15.69%17.29%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		14.52%19.77%23.22%15.17%

Correlation

The correlation between FEPI and GPIQ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.91

The correlation between FEPI and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FEPI и GPIQ

Секторы
FEPI
GPIQ

Технологии

65.5%
58.7%

Коммуникационные услуги

19.6%
14.1%

Потребительский циклический сектор

12.4%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.6%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

FEPI
65.5%
GPIQ
58.7%

Коммуникационные услуги

FEPI
19.6%
GPIQ
14.1%

Потребительский циклический сектор

FEPI
12.4%
GPIQ
11.6%

Сырьевые материалы

FEPI

-

GPIQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

FEPI

-

GPIQ
6.4%

Энергетика

FEPI

-

GPIQ
0.5%

Финансовые услуги

FEPI

-

GPIQ
0.2%

Здравоохранение

FEPI

-

GPIQ
3.6%

Промышленность

FEPI

-

GPIQ
2.6%

Недвижимость

FEPI

-

GPIQ
0.1%

Коммунальные услуги

FEPI

-

GPIQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

FEPI vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPI c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FEPIGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.00

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
2.65

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.37

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

3.18

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.20

13.36

-9.16

FEPI vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FEPI и GPIQ

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FEPIGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-21.06%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-9.51%

-3.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.32%

-3.49%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-2.27%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.26%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и GPIQ

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеют волатильность 7.67% и 7.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FEPIGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.67%

7.77%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

12.48%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

15.16%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

17.86%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

17.86%

+1.47%

Сравнение комиссий FEPI и GPIQ

FEPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и GPIQ

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.27%, что больше доходности GPIQ в 9.63%

ПозицияTTM202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		27.27%25.48%27.18%4.21%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.63%9.81%9.18%1.74%

Часто задаваемые вопросы

FEPI and GPIQ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (7.77%) compared to FEPI (7.67%). In terms of maximum drawdown, FEPI dropped -23.56% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 30.14% vs 17.05% for FEPI. On fees, GPIQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 7.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 30.14% return vs 17.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GPIQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for FEPI.

FEPI has the higher dividend yield at 27.27%, compared with 9.63% for GPIQ.

FEPI is categorized as Derivative Income, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: REX and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.65% for FEPI and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FEPI и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор