PortfoliosLab logo
Сравнение FEPI с GPIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FEPI и GPIQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FEPI и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.13%
32.01%
FEPI
GPIQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEPI:

0.13

GPIQ:

0.52

Коэф-т Сортино

FEPI:

0.34

GPIQ:

0.88

Коэф-т Омега

FEPI:

1.05

GPIQ:

1.13

Коэф-т Кальмара

FEPI:

0.13

GPIQ:

0.55

Коэф-т Мартина

FEPI:

0.43

GPIQ:

2.08

Индекс Язвы

FEPI:

7.12%

GPIQ:

5.61%

Дневная вол-ть

FEPI:

23.48%

GPIQ:

22.59%

Макс. просадка

FEPI:

-23.56%

GPIQ:

-21.06%

Текущая просадка

FEPI:

-14.07%

GPIQ:

-11.90%

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью -7.15%.


FEPI

С начала года

-10.74%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

-8.89%

1 год

0.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GPIQ

С начала года

-7.15%

1 месяц

-4.92%

6 месяцев

-3.45%

1 год

9.64%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FEPI и GPIQ

FEPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.


График комиссии FEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FEPI: 0.65%
График комиссии GPIQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GPIQ: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEPI и GPIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FEPI
Ранг риск-скорректированной доходности FEPI, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEPI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

GPIQ
Ранг риск-скорректированной доходности GPIQ, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEPI c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FEPI, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FEPI: 0.13
GPIQ: 0.52
Коэффициент Сортино FEPI, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FEPI: 0.34
GPIQ: 0.88
Коэффициент Омега FEPI, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FEPI: 1.05
GPIQ: 1.13
Коэффициент Кальмара FEPI, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FEPI: 0.13
GPIQ: 0.55
Коэффициент Мартина FEPI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FEPI: 0.43
GPIQ: 2.08

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
0.52
FEPI
GPIQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и GPIQ

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 31.01%, что больше доходности GPIQ в 11.30%


Просадки

Сравнение просадок FEPI и GPIQ

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и GPIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.07%
-11.90%
FEPI
GPIQ

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и GPIQ

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеют волатильность 15.27% и 15.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.27%
15.88%
FEPI
GPIQ