PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FEPI с GPIQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEPI с GPIQ

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

FEPI и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FEPI или GPIQ.

Корреляция

Корреляция между FEPI и GPIQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FEPI и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FEPI:

0.13

GPIQ:

0.62

Коэф-т Сортино

FEPI:

0.43

GPIQ:

1.13

Коэф-т Омега

FEPI:

1.06

GPIQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

FEPI:

0.20

GPIQ:

0.75

Коэф-т Мартина

FEPI:

0.63

GPIQ:

2.66

Индекс Язвы

FEPI:

7.56%

GPIQ:

5.97%

Дневная вол-ть

FEPI:

23.44%

GPIQ:

22.75%

Макс. просадка

FEPI:

-23.56%

GPIQ:

-21.06%

Текущая просадка

FEPI:

-7.30%

GPIQ:

-3.69%

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность -3.71%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 1.50%.

FEPI

С начала года

-3.71%

1 месяц

11.04%

6 месяцев

-4.66%

1 год

2.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GPIQ

С начала года

1.50%

1 месяц

11.27%

6 месяцев

2.39%

1 год

14.02%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FEPI и GPIQ

FEPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FEPI и GPIQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг риск-скорректированной доходности FEPI, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEPI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг риск-скорректированной доходности GPIQ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FEPI c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа GPIQ равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и GPIQ

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 28.74%, что больше доходности GPIQ в 10.42%

TTM20242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		28.74%27.18%4.21%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.42%9.18%1.74%

Просадки

Сравнение просадок FEPI и GPIQ

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и GPIQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и GPIQ

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеют волатильность 6.63% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...