PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FEPI с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FEPI с GPIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

FEPI и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FEPI - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FEPI и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FEPI и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		-5.90%18.33%15.69%19.25%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%23.22%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, FEPI показывает доходность -5.90%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.

FEPI

1 день
1.39%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-5.90%
6 месяцев
-3.02%
1 год
23.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с FEPI:
FEPI с AIPIFEPI с QQQIFEPI с JEPQFEPI с YMAXFEPI с QDTEFEPI с YMAGFEPI с CEPI
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Сравнение комиссий FEPI и GPIQ

FEPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GPIQ в 0.29%.

FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Доходность на риск

FEPI vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FEPI
Ранг доходности на риск FEPI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPI: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPI: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FEPI c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FEPIGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.17

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.80

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.04

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

9.31

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FEPI vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FEPI на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FEPI и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FEPIGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.17

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.31

-0.49

Корреляция

Корреляция между FEPI и GPIQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FEPI и GPIQ

Дивидендная доходность FEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 28.20%, что больше доходности GPIQ в 10.75%

TTM202520242023
FEPI
REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF		28.20%25.48%27.18%4.21%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%

Просадки

Сравнение просадок FEPI и GPIQ

Максимальная просадка FEPI за все время составила -23.56%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FEPI и GPIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FEPIGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.56%

-21.06%

-2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-12.08%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-5.62%

-2.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-2.38%

-1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.64%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FEPI и GPIQ

REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) имеет более высокую волатильность в 7.58% по сравнению с Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что FEPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FEPIGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.58%

6.15%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.37%

11.22%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.95%

20.45%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.40%

17.74%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.40%

17.74%

+1.66%