PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YMAG с APLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAG с APLY

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).

YMAG и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YMAG или APLY.

Корреляция

Корреляция между YMAG и APLY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности YMAG и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YMAG:

0.58

APLY:

0.12

Коэф-т Сортино

YMAG:

1.01

APLY:

0.37

Коэф-т Омега

YMAG:

1.14

APLY:

1.06

Коэф-т Кальмара

YMAG:

0.63

APLY:

0.12

Коэф-т Мартина

YMAG:

1.81

APLY:

0.40

Индекс Язвы

YMAG:

9.07%

APLY:

8.99%

Дневная вол-ть

YMAG:

25.61%

APLY:

27.51%

Макс. просадка

YMAG:

-25.96%

APLY:

-31.09%

Текущая просадка

YMAG:

-9.41%

APLY:

-16.85%

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность -5.34%, что значительно выше, чем у APLY с доходностью -14.73%.

YMAG

С начала года

-5.34%

1 месяц

11.90%

6 месяцев

-2.20%

1 год

14.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APLY

С начала года

-14.73%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

-9.45%

1 год

3.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YMAG и APLY

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии APLY в 0.99%.

YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YMAG и APLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAG
Ранг риск-скорректированной доходности YMAG, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
APLY
Ранг риск-скорректированной доходности APLY, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLY, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YMAG c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа APLY равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и APLY

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 43.74%, что больше доходности APLY в 33.98%

TTM20242023
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		43.74%35.22%0.00%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		33.98%24.95%14.36%

Просадки

Сравнение просадок YMAG и APLY

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки APLY в -31.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и APLY

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...