Сравнение YMAG с APLY

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение YMAG с APLY

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).

YMAG и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YMAG или APLY.

Корреляция

Корреляция между YMAG и APLY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности YMAG и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

YMAG

APLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YMAG:

-0.06

APLY:

-0.09

Коэф-т Сортино

YMAG:

0.06

APLY:

0.03

Коэф-т Омега

YMAG:

1.01

APLY:

1.00

Коэф-т Кальмара

YMAG:

-0.06

APLY:

-0.08

Коэф-т Мартина

YMAG:

-0.20

APLY:

-0.32

Индекс Язвы

YMAG:

6.94%

APLY:

6.01%

Дневная вол-ть

YMAG:

22.38%

APLY:

22.00%

Макс. просадка

YMAG:

-25.12%

APLY:

-25.52%

Текущая просадка

YMAG:

-25.12%

APLY:

-25.52%

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность -21.76%, что значительно выше, чем у APLY с доходностью -23.62%.

YMAG

С начала года

-21.76%

1 месяц

-15.20%

6 месяцев

-12.55%

1 год

-0.94%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APLY

С начала года

-23.62%

1 месяц

-18.70%

6 месяцев

-17.41%

1 год

-1.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий YMAG и APLY

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии APLY в 0.99%.

YMAG

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

YMAG: 1.28%

APLY

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

APLY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YMAG и APLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YMAG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

APLY

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YMAG c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

YMAG: -0.06

APLY: -0.09

Коэффициент Сортино

YMAG: 0.06

APLY: 0.03

Коэффициент Омега

YMAG: 1.01

APLY: 1.00

Коэффициент Кальмара

YMAG: -0.06

APLY: -0.08

Коэффициент Мартина

YMAG: -0.20

APLY: -0.32

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет -0.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APLY равному -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

YMAG

APLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и APLY

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 56.86%, что больше доходности APLY в 30.54%

	TTM	2024	2023
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs	56.86%	35.22%	0.00%
APLY YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF	30.54%	24.95%	14.36%

Просадки

Сравнение просадок YMAG и APLY

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.12%, примерно равная максимальной просадке APLY в -25.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

YMAG

APLY

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и APLY

Текущая волатильность для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) составляет 11.88%, в то время как у YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) волатильность равна 13.09%. Это указывает на то, что YMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

YMAG

APLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение YMAG с APLY

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности YMAG и APLY

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий YMAG и APLY

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YMAG и APLY

YMAG

APLY

Сравнение YMAG c APLY - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и APLY

Просадки

Сравнение просадок YMAG и APLY

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и APLY

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество