PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YMAG с APLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YMAGAPLY
Дневная вол-ть19.38%16.88%
Макс. просадка-14.27%-15.85%
Текущая просадка0.00%-2.34%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между YMAG и APLY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности YMAG и APLY

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
19.30%
15.37%
YMAG
APLY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YMAG и APLY

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии APLY в 0.99%.


YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
График комиссии APLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YMAG c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YMAG
Коэффициент Шарпа
Нет данных
APLY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа APLY, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино APLY, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега APLY, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.19
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара APLY, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина APLY, с текущим значением в 3.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.38

Сравнение коэффициента Шарпа YMAG и APLY


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и APLY

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 28.52%, что больше доходности APLY в 23.96%


TTM2023
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
28.52%0.00%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
23.96%14.36%

Просадки

Сравнение просадок YMAG и APLY

Максимальная просадка YMAG за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки APLY в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.34%
YMAG
APLY

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и APLY

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.73%
4.31%
YMAG
APLY