PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YMAG с APLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YMAG и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAG и APLY


2026 (YTD)20252024
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
-8.32%18.64%36.05%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
-5.49%4.69%21.54%

Доходность по периодам

С начала года, YMAG показывает доходность -8.32%, что значительно ниже, чем у APLY с доходностью -5.49%.


YMAG

1 день
0.90%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-8.32%
6 месяцев
-5.76%
1 год
24.59%
3 года*
5 лет*
10 лет*

APLY

1 день
0.09%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-0.67%
1 год
10.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий YMAG и APLY

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии APLY в 0.99%.


Доходность на риск

YMAG vs. APLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 6161
Ранг коэф-та Мартина

APLY
Ранг доходности на риск APLY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APLY: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAG c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YMAGAPLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.38

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.74

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.11

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

0.48

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

1.66

+4.65

YMAG vs. APLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа APLY равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


YMAGAPLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.38

+0.73

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.45

+0.48

Корреляция

Корреляция между YMAG и APLY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и APLY

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 56.30%, что больше доходности APLY в 38.60%


TTM202520242023
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
56.30%52.27%35.22%0.00%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
38.60%36.38%24.95%14.36%

Просадки

Сравнение просадок YMAG и APLY

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки APLY в -30.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и APLY.


Загрузка...

Показатели просадок


YMAGAPLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-30.41%

+4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-21.07%

+6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.31%

-8.77%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-7.15%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

6.08%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и APLY

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


YMAGAPLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

4.88%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.77%

12.60%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

26.89%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.31%

21.15%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.31%

21.15%

+0.16%