PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YMAG с APLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAG с APLY

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY).

YMAG и APLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г.. APLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 17 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YMAG или APLY.

Корреляция

Корреляция между YMAG и APLY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности YMAG и APLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.23%
2.48%
YMAG
APLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YMAG:

0.46

APLY:

0.40

Коэф-т Сортино

YMAG:

0.78

APLY:

0.73

Коэф-т Омега

YMAG:

1.11

APLY:

1.11

Коэф-т Кальмара

YMAG:

0.45

APLY:

0.35

Коэф-т Мартина

YMAG:

1.37

APLY:

1.38

Индекс Язвы

YMAG:

8.41%

APLY:

7.84%

Дневная вол-ть

YMAG:

25.30%

APLY:

27.30%

Макс. просадка

YMAG:

-25.96%

APLY:

-31.09%

Текущая просадка

YMAG:

-18.94%

APLY:

-17.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YMAG показывает доходность -15.31%, а APLY немного ниже – -15.68%.

YMAG

С начала года

-15.31%

1 месяц

-7.12%

6 месяцев

-7.43%

1 год

8.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

APLY

С начала года

-15.68%

1 месяц

-5.81%

6 месяцев

-10.10%

1 год

9.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YMAG и APLY

YMAG берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии APLY в 0.99%.

YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YMAG: 1.28%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF
График комиссии APLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
APLY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YMAG и APLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAG
Ранг риск-скорректированной доходности YMAG, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
APLY
Ранг риск-скорректированной доходности APLY, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APLY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APLY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APLY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APLY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APLY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YMAG c APLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа YMAG, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YMAG: 0.46
APLY: 0.40
Коэффициент Сортино YMAG, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YMAG: 0.78
APLY: 0.73
Коэффициент Омега YMAG, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
YMAG: 1.11
APLY: 1.11
Коэффициент Кальмара YMAG, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YMAG: 0.45
APLY: 0.35
Коэффициент Мартина YMAG, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YMAG: 1.37
APLY: 1.38

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APLY равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и APLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.46
0.40
YMAG
APLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и APLY

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 50.24%, что больше доходности APLY в 30.46%

TTM20242023
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		50.24%35.22%0.00%
APLY
YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF		30.46%24.95%14.36%

Просадки

Сравнение просадок YMAG и APLY

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что меньше максимальной просадки APLY в -31.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и APLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.94%
-17.77%
YMAG
APLY

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и APLY

Текущая волатильность для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) составляет 15.74%, в то время как у YieldMax AAPL Option Income Strategy ETF (APLY) волатильность равна 20.07%. Это указывает на то, что YMAG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.74%
20.07%
YMAG
APLY