PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAG с AMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAG с AMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) and AMAX (RH Hedged Multi-Asset Income ETF) are both exchange-traded funds - YMAG is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by YieldMax, while AMAX is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Adaptive. Both are actively managed. Over the past year, YMAG returned 27.02% vs 11.23% for AMAX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. YMAG charges 1.28%/yr vs 1.29%/yr for AMAX.

Доходность

Сравнение доходности YMAG и AMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: YMAG показывает доходность 3.80%, а AMAX немного выше – 3.91%.

YMAG

1 день
-0.86%
1 месяц
2.07%
С начала года
3.80%
6 месяцев
4.38%
1 год
27.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMAX

1 день
-1.01%
1 месяц
-0.46%
С начала года
3.91%
6 месяцев
2.71%
1 год
11.23%
3 года*
8.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAG и AMAX

2026 (YTD)20252024
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		3.80%18.64%36.05%
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		3.91%11.38%8.06%

Correlation

The correlation between YMAG and AMAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2024 г.

0.49

Сравнение распределения секторов YMAG и AMAX

Секторы
YMAG
AMAX

Финансовые услуги

100.0%
6.8%

Сырьевые материалы

-

16.4%

Коммуникационные услуги

-

7.7%

Потребительский циклический сектор

-

5.8%

Потребительский защитный сектор

-

2.3%

Энергетика

-

1.6%

Здравоохранение

-

4.7%

Промышленность

-

4.6%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

-

48.2%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

YMAG
100.0%
AMAX
6.8%

Сырьевые материалы

YMAG

-

AMAX
16.4%

Коммуникационные услуги

YMAG

-

AMAX
7.7%

Потребительский циклический сектор

YMAG

-

AMAX
5.8%

Потребительский защитный сектор

YMAG

-

AMAX
2.3%

Энергетика

YMAG

-

AMAX
1.6%

Здравоохранение

YMAG

-

AMAX
4.7%

Промышленность

YMAG

-

AMAX
4.6%

Недвижимость

YMAG

-

AMAX
0.9%

Технологии

YMAG

-

AMAX
48.2%

Коммунальные услуги

YMAG

-

AMAX
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

RH Hedged Multi-Asset Income ETF

Часто сравнивают с YMAG:
YMAG с YMAXYMAG с MAGYYMAG с MAGXYMAG с FEPIYMAG с AIPIYMAG с VOOYMAG с JEPQ
Часто сравнивают с AMAX:
AMAX с XGD.TOAMAX с QDTEAMAX с HYLD.TOAMAX с VOOAMAX с KILO.TOAMAX с PHYS.TOAMAX с SCHG

Доходность на риск

YMAG vs. AMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAG
Ранг доходности на риск YMAG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
AMAX
Ранг доходности на риск AMAX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAG c AMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) и RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAGAMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.13

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
1.59

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

1.50

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

4.44

+2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAG vs. AMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAG на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа AMAX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAG и AMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAGAMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.13

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.36

+0.83

Просадки

Сравнение просадок YMAG и AMAX

Максимальная просадка YMAG за все время составила -25.96%, что больше максимальной просадки AMAX в -16.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG и AMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAGAMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.96%

-16.28%

-9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-7.53%

-6.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-2.79%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-5.32%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.54%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAG и AMAX

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) с волатильностью 2.53%. Это указывает на то, что YMAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAGAMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.53%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

8.08%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

9.97%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

10.37%

+10.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.88%

10.37%

+10.51%

Сравнение комиссий YMAG и AMAX

YMAG берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии AMAX в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAG и AMAX

Дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 52.16%, что больше доходности AMAX в 11.05%

ПозицияTTM20252024202320222021
AMAX
RH Hedged Multi-Asset Income ETF		11.05%9.18%7.36%6.99%11.22%1.00%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		52.16%52.27%35.22%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YMAG and AMAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAG has higher volatility (3.67%) compared to AMAX (2.53%). In terms of maximum drawdown, YMAG dropped -25.96% vs AMAX's -16.28%.

On 1-year performance, YMAG leads with 27.02% vs 11.23% for AMAX. On fees, YMAG is cheaper at 1.28% per year. On volatility, AMAX has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YMAG has performed better with a 27.02% return vs 11.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

YMAG is cheaper with a 1.28% expense ratio, compared with 1.29% for AMAX.

YMAG has the higher dividend yield at 52.16%, compared with 11.05% for AMAX.

YMAG is categorized as Large Cap Blend Equities, while AMAX is Nontraditional Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Adaptive. Their fees differ too: 1.28% for YMAG and 1.29% for AMAX.

YMAG currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAG и AMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор