PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIPI с GPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIPI и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.72%
11.56%
AIPI
GPIX

Доходность по периодам


AIPI

С начала года

N/A

1 месяц

2.52%

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

GPIX

С начала года

21.82%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

11.18%

1 год

27.43%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AIPIGPIX
Дневная вол-ть20.58%10.42%
Макс. просадка-15.85%-6.97%
Текущая просадка-1.16%-0.99%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AIPI и GPIX

AIPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.


AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
График комиссии AIPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии GPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между AIPI и GPIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIPI c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
AIPI
GPIX

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и GPIX

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.49%, что больше доходности GPIX в 7.92%


TTM2023
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
11.49%0.00%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
7.92%1.40%

Просадки

Сравнение просадок AIPI и GPIX

Максимальная просадка AIPI за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки GPIX в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и GPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.16%
-0.99%
AIPI
GPIX

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и GPIX

REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что AIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
5.60%
3.42%
AIPI
GPIX