PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AIPI с GPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AIPIGPIX
Дневная вол-ть20.94%10.51%
Макс. просадка-15.85%-6.97%
Текущая просадка-0.17%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между AIPI и GPIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AIPI и GPIX

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.85%
12.44%
AIPI
GPIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AIPI и GPIX

AIPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.


AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
График комиссии AIPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии GPIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AIPI c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) и Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIPI
Коэффициент Шарпа
Нет данных
GPIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GPIX, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино GPIX, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега GPIX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара GPIX, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина GPIX, с текущим значением в 22.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.01

Сравнение коэффициента Шарпа AIPI и GPIX


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIPI и GPIX

Дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности GPIX в 7.86%


TTM2023
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
11.38%0.00%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF
7.86%1.40%

Просадки

Сравнение просадок AIPI и GPIX

Максимальная просадка AIPI за все время составила -15.85%, что больше максимальной просадки GPIX в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIPI и GPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.17%
0
AIPI
GPIX

Волатильность

Сравнение волатильности AIPI и GPIX

REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Core Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что AIPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
5.16%
3.17%
AIPI
GPIX