Сравнение YINN с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
YINN и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YINN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YINN или TQQQ.
Основные характеристики
| YINN | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 63.53% | 40.08% |
| Дох-ть за 1 год | 27.46% | 89.82% |
| Дох-ть за 3 года | -44.46% | -5.25% |
| Дох-ть за 5 лет | -38.18% | 32.27% |
| Дох-ть за 10 лет | -24.26% | 34.23% |
| Коэф-т Шарпа | 0.39 | 1.88 |
| Коэф-т Сортино | 1.24 | 2.28 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 0.37 | 1.70 |
| Коэф-т Мартина | 1.13 | 7.81 |
| Индекс Язвы | 32.30% | 12.36% |
| Дневная вол-ть | 94.17% | 51.35% |
| Макс. просадка | -98.87% | -81.66% |
| Текущая просадка | -97.24% | -18.03% |
Корреляция
Корреляция между YINN и TQQQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности YINN и TQQQ
С начала года, YINN показывает доходность 63.53%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью 40.08%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -24.26% против 34.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YINN и TQQQ
YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение YINN c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YINN и TQQQ
Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности TQQQ в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | 1.74% | 4.17% | 1.16% | 0.73% | 0.76% | 1.38% | 1.02% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.19% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.35% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% |
Просадки
Сравнение просадок YINN и TQQQ
Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YINN и TQQQ
Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 46.43% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 13.46%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.