PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YINN с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YINN и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.51%
20.14%
YINN
TQQQ

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность 35.50%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 55.41%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -26.01% против 34.39% соответственно.


YINN

С начала года

35.50%

1 месяц

-18.89%

6 месяцев

3.02%

1 год

8.29%

5 лет (среднегодовая)

-39.20%

10 лет (среднегодовая)

-26.01%

TQQQ

С начала года

55.41%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

23.50%

1 год

78.24%

5 лет (среднегодовая)

34.24%

10 лет (среднегодовая)

34.39%

Основные характеристики


YINNTQQQ
Коэф-т Шарпа0.101.55
Коэф-т Сортино0.882.01
Коэф-т Омега1.111.27
Коэф-т Кальмара0.101.57
Коэф-т Мартина0.306.44
Индекс Язвы31.03%12.48%
Дневная вол-ть96.60%51.79%
Макс. просадка-98.87%-81.66%
Текущая просадка-97.71%-9.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YINN и TQQQ

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.


YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
График комиссии YINN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.52%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между YINN и TQQQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YINN c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YINN, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.101.55
Коэффициент Сортино YINN, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.882.01
Коэффициент Омега YINN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.27
Коэффициент Кальмара YINN, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.101.57
Коэффициент Мартина YINN, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.306.44
YINN
TQQQ

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.10
1.55
YINN
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и TQQQ

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности TQQQ в 1.22%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
2.10%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%0.19%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.22%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок YINN и TQQQ

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-97.71%
-9.06%
YINN
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и TQQQ

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 30.84% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 16.26%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.84%
16.26%
YINN
TQQQ