PortfoliosLab logo
Сравнение YINN с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YINN и TQQQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности YINN и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-94.11%
12,878.31%
YINN
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YINN:

0.59

TQQQ:

0.04

Коэф-т Сортино

YINN:

1.51

TQQQ:

0.58

Коэф-т Омега

YINN:

1.20

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

YINN:

0.63

TQQQ:

0.05

Коэф-т Мартина

YINN:

1.69

TQQQ:

0.13

Индекс Язвы

YINN:

36.81%

TQQQ:

20.43%

Дневная вол-ть

YINN:

106.02%

TQQQ:

74.97%

Макс. просадка

YINN:

-98.87%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

YINN:

-97.31%

TQQQ:

-41.90%

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность 17.09%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -31.73%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -30.39% против 27.88% соответственно.


YINN

С начала года

17.09%

1 месяц

-24.27%

6 месяцев

-1.80%

1 год

50.63%

5 лет

-31.80%

10 лет

-30.39%

TQQQ

С начала года

-31.73%

1 месяц

-15.02%

6 месяцев

-27.48%

1 год

3.28%

5 лет

28.11%

10 лет

27.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YINN и TQQQ

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.


График комиссии YINN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YINN: 1.52%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YINN и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YINN
Ранг риск-скорректированной доходности YINN, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YINN, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YINN c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YINN, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YINN: 0.59
TQQQ: 0.04
Коэффициент Сортино YINN, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YINN: 1.51
TQQQ: 0.58
Коэффициент Омега YINN, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YINN: 1.20
TQQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара YINN, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YINN: 0.63
TQQQ: 0.05
Коэффициент Мартина YINN, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YINN: 1.69
TQQQ: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.04
YINN
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и TQQQ

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности TQQQ в 1.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
1.75%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%0.19%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.83%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок YINN и TQQQ

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.31%
-41.90%
YINN
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и TQQQ

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеют волатильность 47.70% и 48.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
47.70%
48.66%
YINN
TQQQ