Сравнение YINN с WNTR
YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - YINN is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (300%), while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. YINN is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, YINN returned -34.70% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions. YINN charges 1.52%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности YINN и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YINN показывает доходность -34.26%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
YINN
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -2.29%
- 6 месяцев
- -41.62%
- С начала года
- -34.26%
- 1 год
- -34.70%
- 3 года*
- -7.53%
- 5 лет*
- -37.80%
- 10 лет*
- -20.79%
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YINN и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | -34.26% | -0.27% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between YINN and WNTR is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YINN vs. WNTR — Ранг доходности на риск
YINN
WNTR
Сравнение YINN c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YINN | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.35 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 3.02 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 7.72 | -8.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YINN и WNTR
Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YINN | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.87% | -42.65% | -56.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.64% | -42.65% | -18.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.08% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.67% | -10.67% | -87.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.67% | -20.46% | -48.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.40% | 16.63% | +13.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности YINN и WNTR
Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 17.89%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YINN | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.92% | 17.89% | +1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.67% | 47.05% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.32% | 53.81% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.22% | 53.49% | +40.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.53% | 53.49% | +28.04% |
Сравнение комиссий YINN и WNTR
YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YINN и WNTR
Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | 1.36% | 1.12% | 1.81% | 4.17% | 1.16% | 0.73% | 0.76% | 1.38% | 1.02% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
YINN and WNTR have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YINN has higher volatility (18.92%) compared to WNTR (17.89%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -34.70% for YINN. On fees, WNTR is cheaper at 1.01% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 17.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -34.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WNTR is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 1.36% for YINN.
YINN is categorized as China Equities, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Direxion and YieldMax. Their fees differ too: 1.52% for YINN and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YINN и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор