Сравнение YINN с TMF
YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - YINN is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (300%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YINN returned -20.45%/yr vs -17.10%/yr for TMF. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. YINN charges 1.52%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности YINN и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YINN показывает доходность -48.49%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям TMF по среднегодовой доходности: -20.45% против -17.10% соответственно.
YINN
- 1 день
- -6.38%
- 1 месяц
- -30.18%
- С начала года
- -48.49%
- 6 месяцев
- -49.76%
- 1 год
- -47.64%
- 3 года*
- -11.77%
- 5 лет*
- -42.90%
- 10 лет*
- -20.45%
TMF
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 8.39%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- -19.98%
- 5 лет*
- -30.26%
- 10 лет*
- -17.10%
Сравнение доходности по годам YINN и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | -48.49% | 54.21% | 36.06% | -53.08% | -71.97% | -58.56% | -7.75% | 28.92% | -48.47% | 129.79% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -0.03% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between YINN and TMF is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2009 г. | -0.19 |
The correlation between YINN and TMF shifts across timeframes, from -0.19 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YINN vs. TMF — Ранг доходности на риск
YINN
TMF
Сравнение YINN c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YINN | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.02 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.01 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -0.03 | -1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YINN и TMF
Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YINN | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.87% | -92.89% | -5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.16% | -26.51% | -34.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.08% | -56.09% | -12.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.28% | -88.81% | -7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -92.89% | -5.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.17% | -91.72% | -6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.57% | -43.79% | -24.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.29% | 12.32% | +14.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности YINN и TMF
Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 18.62% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.19%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YINN | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.62% | 7.19% | +11.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.10% | 19.68% | +24.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.76% | 28.08% | +30.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.34% | 46.61% | +47.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.59% | 43.86% | +37.73% |
Сравнение комиссий YINN и TMF
YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YINN и TMF
Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности TMF в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 3.95% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | 1.73% | 1.12% | 1.81% | 4.17% | 1.16% | 0.73% | 0.76% | 1.38% | 1.02% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
YINN and TMF have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YINN has higher volatility (18.62%) compared to TMF (7.19%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, TMF leads with -17.10% vs -20.45% for YINN. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TMF has performed better with a -17.10% return vs -20.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.
TMF has the higher dividend yield at 3.95%, compared with 1.73% for YINN.
YINN is categorized as Leveraged Equities, while TMF is Leveraged Bonds. YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.52% for YINN and 1.01% for TMF.
TMF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YINN и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор