PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YINN с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YINNSPY
Дох-ть с нач. г.59.73%25.52%
Дох-ть за 1 год24.76%37.10%
Дох-ть за 3 года-44.81%9.68%
Дох-ть за 5 лет-38.50%15.68%
Дох-ть за 10 лет-24.42%13.27%
Коэф-т Шарпа0.253.06
Коэф-т Сортино1.074.08
Коэф-т Омега1.131.58
Коэф-т Кальмара0.244.46
Коэф-т Мартина0.7220.21
Индекс Язвы32.50%1.86%
Дневная вол-ть94.65%12.27%
Макс. просадка-98.87%-55.19%
Текущая просадка-97.30%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между YINN и SPY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности YINN и SPY

С начала года, YINN показывает доходность 59.73%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -24.42% против 13.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.77%
15.00%
YINN
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YINN и SPY

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
График комиссии YINN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.52%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YINN c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YINN
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YINN, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино YINN, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега YINN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара YINN, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина YINN, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.72
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 20.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.21

Сравнение коэффициента Шарпа YINN и SPY

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.25
3.06
YINN
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и SPY

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
1.78%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%0.19%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок YINN и SPY

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-97.30%
0
YINN
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и SPY

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 28.68% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
28.68%
3.94%
YINN
SPY