Сравнение YINN с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
YINN и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YINN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YINN и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YINN и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | -25.10% | 54.21% | 36.06% | -53.08% | -71.97% | -58.56% | -7.75% | 28.92% | -48.47% | 129.79% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -13.85% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
С начала года, YINN показывает доходность -25.10%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью -13.85%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: -18.28% против 25.75% соответственно.
YINN
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -25.10%
- 6 месяцев
- -43.52%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- -10.23%
- 5 лет*
- -38.84%
- 10 лет*
- -18.28%
SPXL
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -11.17%
- С начала года
- -13.85%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- 32.41%
- 3 года*
- 38.15%
- 5 лет*
- 17.57%
- 10 лет*
- 25.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YINN и SPXL
YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
YINN vs. SPXL — Ранг доходности на риск
YINN
SPXL
Сравнение YINN c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YINN | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.60 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 1.17 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.18 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.04 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 4.10 | -5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YINN | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.60 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.35 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.22 | 0.48 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.48 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между YINN и SPXL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YINN и SPXL
Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | 1.33% | 1.12% | 1.81% | 4.17% | 1.16% | 0.73% | 0.76% | 1.38% | 1.02% | 1.11% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок YINN и SPXL
Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| YINN | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.87% | -76.86% | -22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.61% | -26.77% | -19.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.42% | -63.80% | -32.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -76.86% | -21.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.34% | -18.42% | -78.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.18% | -15.85% | -52.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.63% | 8.50% | +11.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности YINN и SPXL
Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 19.83% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 15.83%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YINN | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.83% | 15.83% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.83% | 28.50% | +15.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.63% | 54.31% | +17.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.05% | 50.24% | +43.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.87% | 53.35% | +28.52% |