PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YINN с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YINN с SOXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - YINN is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YINN returned -19.13%/yr vs -78.82%/yr for SOXS. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. YINN charges 1.52%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности YINN и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность -28.25%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%. За последние 10 лет акции YINN превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -19.13% против -78.82% соответственно.

YINN

1 день
-0.52%
1 месяц
-10.06%
С начала года
-28.25%
6 месяцев
-32.42%
1 год
-20.61%
3 года*
-2.89%
5 лет*
-38.69%
10 лет*
-19.13%

SOXS

1 день
5.91%
1 месяц
-54.82%
С начала года
-91.63%
6 месяцев
-91.49%
1 год
-97.52%
3 года*
-86.60%
5 лет*
-79.43%
10 лет*
-78.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YINN и SOXS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-28.25%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.63%-85.53%-59.55%-84.56%15.76%-80.94%-92.90%-83.81%-19.39%-69.39%

Correlation

The correlation between YINN and SOXS is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

-0.53

The correlation between YINN and SOXS shifts across timeframes, from -0.53 (all time) to -0.38 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bull Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с AFTYYINN с EDC
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

YINN vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 55
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YINN c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YINNSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
-0.96

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
-3.83

+3.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.59

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

-1.00

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

-1.43

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YINN vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YINNSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

-0.96

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

-0.74

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

-0.79

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

-0.79

+0.57

Просадки

Сравнение просадок YINN и SOXS

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YINNSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.87%

-100.00%

+1.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.74%

-97.68%

+49.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.08%

-99.80%

+30.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.28%

-99.97%

+3.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-100.00%

+1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.46%

-100.00%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.48%

-92.61%

+24.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.39%

68.11%

-43.72%

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) составляет 21.19%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что YINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YINNSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.19%

44.24%

-23.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.60%

84.19%

-41.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.73%

102.19%

-43.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.19%

108.21%

-14.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.78%

100.48%

-18.70%

Сравнение комиссий YINN и SOXS

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и SOXS

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SOXS в 64.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%0.00%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.39%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%

Часто задаваемые вопросы

YINN and SOXS have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.24%) compared to YINN (21.19%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs SOXS's -100.00%.

On 10-year performance, YINN leads with -19.13% vs -78.82% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, YINN has been the lower-risk option at 21.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, YINN has performed better with a -19.13% return vs -78.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 1.39% for YINN.

YINN is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.52% for YINN and 1.08% for SOXS.

YINN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YINN и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор