Сравнение YINN с SOXS
YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - YINN is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (300%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YINN returned -20.45%/yr vs -79.95%/yr for SOXS. At a correlation of -0.53, they often move in opposite directions. YINN charges 1.52%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности YINN и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YINN показывает доходность -48.49%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -94.09%. За последние 10 лет акции YINN превзошли акции SOXS по среднегодовой доходности: -20.45% против -79.95% соответственно.
YINN
- 1 день
- -6.38%
- 1 месяц
- -30.18%
- С начала года
- -48.49%
- 6 месяцев
- -49.76%
- 1 год
- -47.64%
- 3 года*
- -11.77%
- 5 лет*
- -42.90%
- 10 лет*
- -20.45%
SOXS
- 1 день
- -11.03%
- 1 месяц
- -41.63%
- С начала года
- -94.09%
- 6 месяцев
- -93.81%
- 1 год
- -97.64%
- 3 года*
- -87.76%
- 5 лет*
- -80.66%
- 10 лет*
- -79.95%
Сравнение доходности по годам YINN и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | -48.49% | 54.21% | 36.06% | -53.08% | -71.97% | -58.56% | -7.75% | 28.92% | -48.47% | 129.79% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -94.09% | -85.53% | -59.55% | -84.56% | 15.76% | -80.94% | -92.90% | -83.81% | -19.39% | -69.39% |
Correlation
The correlation between YINN and SOXS is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2010 г. | -0.53 |
The correlation between YINN and SOXS shifts across timeframes, from -0.53 (all time) to -0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YINN vs. SOXS — Ранг доходности на риск
YINN
SOXS
Сравнение YINN c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YINN | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.64 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -1.00 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | -1.51 | -0.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YINN и SOXS
Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, примерно равная максимальной просадке SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YINN | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.87% | -100.00% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.16% | -97.88% | +36.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.08% | -99.87% | +30.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.28% | -99.98% | +3.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -100.00% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.17% | -100.00% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.57% | -92.61% | +24.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.29% | 64.48% | -37.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности YINN и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) составляет 18.62%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 65.23%. Это указывает на то, что YINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YINN | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.62% | 65.23% | -46.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.10% | 100.97% | -56.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.76% | 117.61% | -58.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.34% | 111.53% | -17.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.59% | 102.14% | -20.55% |
Сравнение комиссий YINN и SOXS
YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YINN и SOXS
Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности SOXS в 62.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 62.55% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% | 0.00% |
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | 1.73% | 1.12% | 1.81% | 4.17% | 1.16% | 0.73% | 0.76% | 1.38% | 1.02% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
YINN and SOXS have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (65.23%) compared to YINN (18.62%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs SOXS's -100.00%.
On 10-year performance, YINN leads with -20.45% vs -79.95% for SOXS. On fees, SOXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, YINN has been the lower-risk option at 18.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YINN has performed better with a -20.45% return vs -79.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.
SOXS has the higher dividend yield at 62.55%, compared with 1.73% for YINN.
YINN is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.52% for YINN and 1.08% for SOXS.
YINN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.81 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YINN и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор