PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YINN с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности YINN и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.39%
-44.36%
YINN
SOXL

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность 35.50%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -8.78%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -26.01% против 30.95% соответственно.


YINN

С начала года

35.50%

1 месяц

-18.89%

6 месяцев

3.02%

1 год

8.29%

5 лет (среднегодовая)

-39.20%

10 лет (среднегодовая)

-26.01%

SOXL

С начала года

-8.78%

1 месяц

-17.87%

6 месяцев

-41.36%

1 год

24.82%

5 лет (среднегодовая)

15.68%

10 лет (среднегодовая)

30.95%

Основные характеристики


YINNSOXL
Коэф-т Шарпа0.100.26
Коэф-т Сортино0.881.04
Коэф-т Омега1.111.13
Коэф-т Кальмара0.100.37
Коэф-т Мартина0.300.80
Индекс Язвы31.03%32.04%
Дневная вол-ть96.60%100.68%
Макс. просадка-98.87%-90.46%
Текущая просадка-97.71%-60.15%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YINN и SOXL

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.


YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
График комиссии YINN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.52%
График комиссии SOXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между YINN и SOXL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YINN c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YINN, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.100.26
Коэффициент Сортино YINN, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.881.04
Коэффициент Омега YINN, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.13
Коэффициент Кальмара YINN, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.100.37
Коэффициент Мартина YINN, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.300.80
YINN
SOXL

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.10
0.26
YINN
SOXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и SOXL

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности SOXL в 1.08%


TTM2023202220212020201920182017201620152014
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares
2.10%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%0.19%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
1.08%0.51%1.08%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YINN и SOXL

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-97.71%
-60.15%
YINN
SOXL

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и SOXL

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 30.84% по сравнению с Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) с волатильностью 27.45%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.84%
27.45%
YINN
SOXL