Сравнение YINN с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
YINN и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YINN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YINN или SOXL.
Основные характеристики
| YINN | SOXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 63.53% | -2.82% |
| Дох-ть за 1 год | 27.46% | 66.39% |
| Дох-ть за 3 года | -44.46% | -20.26% |
| Дох-ть за 5 лет | -38.18% | 16.06% |
| Дох-ть за 10 лет | -24.26% | 33.80% |
| Коэф-т Шарпа | 0.39 | 0.79 |
| Коэф-т Сортино | 1.24 | 1.56 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.37 | 1.06 |
| Коэф-т Мартина | 1.13 | 2.68 |
| Индекс Язвы | 32.30% | 29.50% |
| Дневная вол-ть | 94.17% | 100.53% |
| Макс. просадка | -98.87% | -90.46% |
| Текущая просадка | -97.24% | -57.55% |
Корреляция
Корреляция между YINN и SOXL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности YINN и SOXL
С начала года, YINN показывает доходность 63.53%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -2.82%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -24.26% против 33.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YINN и SOXL
YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение YINN c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YINN и SOXL
Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, что больше доходности SOXL в 1.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | 1.74% | 4.17% | 1.16% | 0.73% | 0.76% | 1.38% | 1.02% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.19% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 1.01% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок YINN и SOXL
Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YINN и SOXL
Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 46.43% по сравнению с Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) с волатильностью 26.72%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.