PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YINN с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YINN с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - YINN tracks the FTSE China 50 Index (300%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YINN returned -19.13%/yr vs 64.43%/yr for SOXL. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YINN charges 1.52%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности YINN и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: -19.13% против 64.43% соответственно.

YINN

1 день
-0.52%
1 месяц
-10.06%
С начала года
-28.25%
6 месяцев
-32.42%
1 год
-20.61%
3 года*
-2.89%
5 лет*
-38.69%
10 лет*
-19.13%

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YINN и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-28.25%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between YINN and SOXL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.53

The correlation between YINN and SOXL shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов YINN и SOXL

Секторы
YINN
SOXL

Финансовые услуги

34.7%

-

Потребительский циклический сектор

27.4%

-

Коммуникационные услуги

15.7%

-

Энергетика

5.6%

-

Технологии

5.5%
100.0%

Сырьевые материалы

4.2%

-

Промышленность

2.4%

-

Здравоохранение

2.3%

-

Недвижимость

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.9%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Финансовые услуги

YINN
34.7%
SOXL

-

Потребительский циклический сектор

YINN
27.4%
SOXL

-

Коммуникационные услуги

YINN
15.7%
SOXL

-

Энергетика

YINN
5.6%
SOXL

-

Технологии

YINN
5.5%
SOXL
100.0%

Сырьевые материалы

YINN
4.2%
SOXL

-

Промышленность

YINN
2.4%
SOXL

-

Здравоохранение

YINN
2.3%
SOXL

-

Недвижимость

YINN
1.0%
SOXL

-

Потребительский защитный сектор

YINN
0.9%
SOXL

-

Коммунальные услуги

YINN
0.4%
SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bull Shares

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с AFTYYINN с EDC
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

YINN vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 55
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YINN c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YINNSOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
12.69

-13.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
4.98

-5.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.69

-0.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

29.80

-30.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

102.14

-102.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YINN vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YINNSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

12.69

-13.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.44

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.23

0.65

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.51

-0.73

Просадки

Сравнение просадок YINN и SOXL

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YINNSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.87%

-90.46%

-8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.74%

-43.47%

-4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.08%

-87.88%

+18.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.28%

-90.46%

-5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-90.46%

-8.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.46%

-6.36%

-91.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.48%

-35.01%

-33.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.39%

12.66%

+11.73%

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и SOXL

Текущая волатильность для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) составляет 21.19%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что YINN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YINNSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.19%

41.05%

-19.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.60%

81.57%

-38.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.73%

102.16%

-43.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.19%

107.25%

-13.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.78%

99.05%

-17.27%

Сравнение комиссий YINN и SOXL

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и SOXL

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.39%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YINN and SOXL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to YINN (21.19%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.43% vs -19.13% for YINN. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, YINN has been the lower-risk option at 21.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.43% return vs -19.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

YINN has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.03% for SOXL.

YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. Their fees differ too: 1.52% for YINN and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YINN и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор