PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YINN с GXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YINN с GXC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and GXC (SPDR S&P China ETF) are both China Equities funds - YINN tracks the FTSE China 50 Index (300%) while GXC tracks the S&P China BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YINN returned -20.79%/yr vs 4.37%/yr for GXC. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. YINN charges 1.52%/yr vs 0.59%/yr for GXC.

Доходность

Сравнение доходности YINN и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YINN показывает доходность -34.26%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции YINN уступали акциям GXC по среднегодовой доходности: -20.79% против 4.37% соответственно.

YINN

1 день
2.14%
1 месяц
-2.29%
6 месяцев
-41.62%
С начала года
-34.26%
1 год
-34.70%
3 года*
-7.53%
5 лет*
-37.80%
10 лет*
-20.79%

GXC

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.22%
6 месяцев
-12.50%
С начала года
-6.77%
1 год
1.91%
3 года*
8.68%
5 лет*
-4.15%
10 лет*
4.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YINN и GXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		-34.26%54.21%36.06%-53.08%-71.97%-58.56%-7.75%28.92%-48.47%129.79%
GXC
SPDR S&P China ETF		-6.77%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%

Correlation

The correlation between YINN and GXC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2009 г.

0.94

The correlation between YINN and GXC has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YINN и GXC

Секторы
YINN
GXC

Финансовые услуги

34.8%
17.1%

Потребительский циклический сектор

26.4%
21.9%

Коммуникационные услуги

16.3%
13.9%

Технологии

5.4%
13.8%

Энергетика

5.3%
3.3%

Сырьевые материалы

3.9%
6.7%

Промышленность

3.2%
9.5%

Здравоохранение

2.3%
6.3%

Недвижимость

1.1%
2.0%

Потребительский защитный сектор

0.9%
3.5%

Коммунальные услуги

0.4%
1.9%

Финансовые услуги

YINN
34.8%
GXC
17.1%

Потребительский циклический сектор

YINN
26.4%
GXC
21.9%

Коммуникационные услуги

YINN
16.3%
GXC
13.9%

Технологии

YINN
5.4%
GXC
13.8%

Энергетика

YINN
5.3%
GXC
3.3%

Сырьевые материалы

YINN
3.9%
GXC
6.7%

Промышленность

YINN
3.2%
GXC
9.5%

Здравоохранение

YINN
2.3%
GXC
6.3%

Недвижимость

YINN
1.1%
GXC
2.0%

Потребительский защитный сектор

YINN
0.9%
GXC
3.5%

Коммунальные услуги

YINN
0.4%
GXC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily China 3x Bull Shares

SPDR S&P China ETF

Часто сравнивают с YINN:
YINN с YANGYINN с KWEBYINN с CWEBYINN с CHAUYINN с XPPYINN с EDCYINN с MCHI
Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA

Доходность на риск

YINN vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YINN
Ранг доходности на риск YINN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YINN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YINN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YINN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YINN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YINN: 44
Ранг коэф-та Мартина
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YINN c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YINNGXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
0.10

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.59
0.27

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.03

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

0.11

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

0.24

-1.38

YINN vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YINN на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа GXC равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YINN и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YINN и GXC

Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, что больше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и GXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YINNGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.87%

-71.96%

-26.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.64%

-17.77%

-43.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.08%

-25.54%

-43.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.48%

-51.16%

-44.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.59%

-60.23%

-38.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.67%

-34.11%

-63.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.67%

-28.85%

-39.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.40%

7.96%

+22.44%

Волатильность

Сравнение волатильности YINN и GXC

Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YINNGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.92%

5.45%

+13.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.67%

13.70%

+28.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.32%

19.22%

+40.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.22%

28.98%

+65.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.53%

26.04%

+55.49%

Сравнение комиссий YINN и GXC

YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YINN и GXC

Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности GXC в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF		2.22%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
YINN
Direxion Daily China 3x Bull Shares		1.36%1.12%1.81%4.17%1.16%0.73%0.76%1.38%1.02%1.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, YINN and GXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

YINN has higher volatility (18.92%) compared to GXC (5.45%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs GXC's -71.96%.

On 10-year performance, GXC leads with 4.37% vs -20.79% for YINN. On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GXC has performed better with a 4.37% return vs -20.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.

GXC has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 1.36% for YINN.

YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while GXC tracks S&P China BMI Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.52% for YINN and 0.59% for GXC.

GXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YINN и GXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор