Сравнение YINN с FXP
YINN (Direxion Daily China 3x Bull Shares) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both China Equities funds - YINN tracks the FTSE China 50 Index (300%) while FXP tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YINN returned -20.79%/yr vs -21.55%/yr for FXP. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. YINN charges 1.52%/yr vs 0.95%/yr for FXP.
Доходность
Сравнение доходности YINN и FXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YINN показывает доходность -34.26%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 17.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции YINN имеют среднегодовую доходность -20.79%, а акции FXP немного отстают с -21.55%.
YINN
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -2.29%
- 6 месяцев
- -41.62%
- С начала года
- -34.26%
- 1 год
- -34.70%
- 3 года*
- -7.53%
- 5 лет*
- -37.80%
- 10 лет*
- -20.79%
FXP
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -0.77%
- 6 месяцев
- 29.15%
- С начала года
- 17.49%
- 1 год
- 9.66%
- 3 года*
- -27.59%
- 5 лет*
- -17.29%
- 10 лет*
- -21.55%
Сравнение доходности по годам YINN и FXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | -34.26% | 54.21% | 36.06% | -53.08% | -71.97% | -58.56% | -7.75% | 28.92% | -48.47% | 129.79% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 17.49% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
Correlation
The correlation between YINN and FXP is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2009 г. | -0.97 |
The correlation between YINN and FXP has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YINN vs. FXP — Ранг доходности на риск
YINN
FXP
Сравнение YINN c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YINN | FXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.07 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 0.44 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 0.80 | -1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YINN и FXP
Максимальная просадка YINN за все время составила -98.87%, примерно равная максимальной просадке FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YINN и FXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YINN | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.87% | -99.94% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.64% | -21.99% | -39.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.08% | -82.34% | +13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.48% | -87.85% | -7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.59% | -93.71% | -4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.67% | -99.92% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.67% | -94.17% | +25.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.40% | 12.04% | +18.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности YINN и FXP
Direxion Daily China 3x Bull Shares (YINN) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) с волатильностью 13.71%. Это указывает на то, что YINN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YINN | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.92% | 13.71% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.67% | 29.15% | +13.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.32% | 40.14% | +19.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.22% | 63.18% | +31.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.53% | 54.76% | +26.77% |
Сравнение комиссий YINN и FXP
YINN берет комиссию в 1.52%, что несколько больше комиссии FXP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YINN и FXP
Дивидендная доходность YINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности FXP в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 3.06% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% | 0.00% |
YINN Direxion Daily China 3x Bull Shares | 1.36% | 1.12% | 1.81% | 4.17% | 1.16% | 0.73% | 0.76% | 1.38% | 1.02% | 1.11% |
Часто задаваемые вопросы
YINN and FXP have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YINN has higher volatility (18.92%) compared to FXP (13.71%). In terms of maximum drawdown, YINN dropped -98.87% vs FXP's -99.94%.
On 10-year performance, YINN leads with -20.79% vs -21.55% for FXP. On fees, FXP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FXP has been the lower-risk option at 13.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YINN has performed better with a -20.79% return vs -21.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.52% for YINN.
FXP has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 1.36% for YINN.
YINN tracks FTSE China 50 Index (300%), while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.52% for YINN and 0.95% for FXP.
FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YINN и FXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор