PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YGLD с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YGLD с SVOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

YGLD и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности YGLD и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YGLD и SVOL

2026 (YTD)20252024
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		1.68%96.82%-4.17%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-7.62%2.41%-3.62%

Доходность по периодам

С начала года, YGLD показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.

YGLD

1 день
3.01%
1 месяц
-22.43%
С начала года
1.68%
6 месяцев
12.73%
1 год
63.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SVOL

1 день
0.33%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-7.62%
6 месяцев
-5.90%
1 год
3.26%
3 года*
6.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с YGLD:
YGLD с GLDYGLD с GLDMYGLD с IGLDYGLD с IAUIYGLD с GDEYGLD с GLDIYGLD с IAUM
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с IVOLSVOL с ZVOLSVOL с SCHD

Сравнение комиссий YGLD и SVOL

И YGLD, и SVOL имеют комиссию равную 0.50%.

YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF

Доходность на риск

YGLD vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YGLD
Ранг доходности на риск YGLD: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YGLD c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YGLDSVOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.08

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

0.43

+1.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.06

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.16

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.15

0.53

+6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YGLD vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YGLDSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.08

+1.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.28

+1.32

Корреляция

Корреляция между YGLD и SVOL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YGLD и SVOL

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, что меньше доходности SVOL в 23.07%

TTM20252024202320222021
YGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF		15.24%12.05%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		23.07%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок YGLD и SVOL

Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, примерно равная максимальной просадке SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и SVOL.

Загрузка...

Показатели просадок

YGLDSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.23%

-33.50%

-0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.23%

-24.73%

-9.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.63%

-10.01%

-16.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-4.74%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.01%

7.49%

+1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности YGLD и SVOL

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YGLDSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.93%

4.20%

+10.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.02%

13.82%

+23.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.73%

38.84%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.13%

22.27%

+17.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.13%

22.27%

+17.86%