Сравнение YGLD с GDE

С начала года, YGLD показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 2.45%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YGLD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YGLD на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDE равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YGLD и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между YGLD и GDE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности GDE в 4.22%

Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и GDE.

Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 14.86% по сравнению с WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) с волатильностью 11.78%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.