Сравнение YGLD с IAUI
YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both exchange-traded funds - YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify, while IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, YGLD returned 11.74% vs 12.83% for IAUI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. YGLD charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности YGLD и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YGLD показывает доходность -16.76%, что значительно ниже, чем у IAUI с доходностью -5.63%.
YGLD
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -12.41%
- С начала года
- -16.76%
- 6 месяцев
- -23.00%
- 1 год
- 11.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -8.22%
- 1 год
- 12.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YGLD и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -16.76% | 30.08% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | -5.63% | 20.00% |
Correlation
The correlation between YGLD and IAUI is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.91 |
The correlation between YGLD and IAUI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD vs. IAUI — Ранг доходности на риск
YGLD
IAUI
Сравнение YGLD c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YGLD | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.13 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.63 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 1.87 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YGLD и IAUI
Максимальная просадка YGLD за все время составила -40.91%, что больше максимальной просадки IAUI в -20.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.91% | -20.43% | -20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.91% | -20.43% | -20.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.93% | -19.97% | -19.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -4.13% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.08% | 6.86% | +10.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD и IAUI
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с NEOS Gold High Income ETF (IAUI) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 7.78% | +4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.35% | 19.82% | +16.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.62% | 21.42% | +20.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.45% | 21.06% | +18.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.45% | 21.06% | +18.39% |
Сравнение комиссий YGLD и IAUI
YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD и IAUI
Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 21.43%, что больше доходности IAUI в 14.80%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 14.80% | 6.88% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 21.43% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, YGLD and IAUI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
YGLD has higher volatility (11.81%) compared to IAUI (7.78%). In terms of maximum drawdown, YGLD dropped -40.91% vs IAUI's -20.43%.
On 1-year performance, IAUI leads with 12.83% vs 11.74% for YGLD. On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IAUI has been the lower-risk option at 7.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IAUI has performed better with a 12.83% return vs 11.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
YGLD has the higher dividend yield at 21.43%, compared with 14.80% for IAUI.
YGLD is categorized as Gold, while IAUI is Derivative Income. They also come from different issuers: Simplify and Neos. Their fees differ too: 0.50% for YGLD and 0.78% for IAUI.
IAUI currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YGLD и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор