Сравнение YGLD с IAUI
YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) and IAUI (NEOS Gold High Income ETF) are both exchange-traded funds - YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify, while IAUI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. YGLD charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for IAUI.
Доходность
Сравнение доходности YGLD и IAUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YGLD показывает доходность -7.24%, что значительно ниже, чем у IAUI с доходностью 1.64%.
YGLD
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -7.24%
- 6 месяцев
- -7.14%
- 1 год
- 23.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAUI
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YGLD и IAUI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -7.24% | 32.88% |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 1.64% | 20.56% |
Correlation
The correlation between YGLD and IAUI is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YGLD vs. IAUI — Ранг доходности на риск
YGLD
IAUI
Сравнение YGLD c IAUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и NEOS Gold High Income ETF (IAUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGLD | IAUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGLD | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 1.13 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок YGLD и IAUI
Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки IAUI в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и IAUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YGLD | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -16.88% | -17.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.06% | -13.80% | -19.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -3.45% | -4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD и IAUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YGLD | IAUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.43% | 20.31% | +20.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.10% | 20.31% | +18.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.10% | 20.31% | +18.79% |
Сравнение комиссий YGLD и IAUI
YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IAUI в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD и IAUI
Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 19.23%, что больше доходности IAUI в 12.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 12.65% | 6.88% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 19.23% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
YGLD and IAUI have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, YGLD is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
YGLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for IAUI.
YGLD has the higher dividend yield at 19.23%, compared with 12.65% for IAUI.
YGLD is categorized as Gold, while IAUI is Derivative Income. They also come from different issuers: Simplify and Neos. Their fees differ too: 0.50% for YGLD and 0.78% for IAUI.
Подберите оптимальное распределение для YGLD и IAUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор