Сравнение YGLD с IGLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).
YGLD и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YGLD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 2 дек. 2024 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности YGLD и IGLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YGLD и IGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 1.68% | 96.82% | -4.17% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 7.26% | 47.46% | -0.37% |
Доходность по периодам
С начала года, YGLD показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у IGLD с доходностью 7.26%.
YGLD
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 63.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGLD
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 7.26%
- 6 месяцев
- 18.12%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 24.96%
- 5 лет*
- 15.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YGLD и IGLD
YGLD берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.
Доходность на риск
YGLD vs. IGLD — Ранг доходности на риск
YGLD
IGLD
Сравнение YGLD c IGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YGLD | IGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.69 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 2.17 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.33 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 2.27 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.15 | 9.64 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YGLD | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.69 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 1.06 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между YGLD и IGLD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YGLD и IGLD
Дивидендная доходность YGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.24%, что больше доходности IGLD в 13.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 15.24% | 12.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IGLD FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF | 13.93% | 9.91% | 20.81% | 7.85% | 4.45% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок YGLD и IGLD
Максимальная просадка YGLD за все время составила -34.23%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YGLD и IGLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| YGLD | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.23% | -18.59% | -15.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.23% | -17.56% | -16.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.63% | -10.51% | -16.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -5.01% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | 4.13% | +4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности YGLD и IGLD
Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) имеет более высокую волатильность в 14.93% по сравнению с FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что YGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YGLD | IGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.93% | 10.62% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.02% | 21.23% | +15.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.73% | 23.76% | +19.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.13% | 14.90% | +25.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.13% | 14.86% | +25.27% |